PortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и TLTW составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
-8.95%
HYGW
TLTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.16

TLTW:

0.78

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.60

TLTW:

1.08

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

TLTW:

1.14

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.44

TLTW:

0.47

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.32

TLTW:

1.57

Индекс Язвы

HYGW:

0.59%

TLTW:

5.20%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.25%

TLTW:

10.51%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

TLTW:

-18.59%

Текущая просадка

HYGW:

-0.89%

TLTW:

-9.76%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 3.90%.


HYGW

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

3.90%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

1.06%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и TLTW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTW: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGW: 1.16
TLTW: 0.78
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGW: 1.60
TLTW: 1.08
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGW: 1.27
TLTW: 1.14
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGW: 1.44
TLTW: 0.47
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGW: 8.32
TLTW: 1.57

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
0.78
HYGW
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TLTW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности TLTW в 15.13%


Просадки

Сравнение просадок HYGW и TLTW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-9.76%
HYGW
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TLTW

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 3.32%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
4.82%
HYGW
TLTW