Сравнение HYGW с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
HYGW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или TLTW.
Основные характеристики
| HYGW | TLTW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | -0.86% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.07 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 0.21 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 1.12 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 3.28% |
| Дневная вол-ть | 2.54% | 10.11% |
| Макс. просадка | -5.49% | -18.59% |
| Текущая просадка | 0.00% | -11.97% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и TLTW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и TLTW
С начала года, HYGW показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и TLTW
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и TLTW
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности TLTW в 15.36%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.61% | 15.98% | 8.71% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 15.36% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и TLTW
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и TLTW
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.96%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.