PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.06%
2.87%
HYGW
TLTW

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у TLTW с доходностью -0.42%.


HYGW

С начала года

7.21%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

4.06%

1 год

9.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TLTW

С начала года

-0.42%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

2.87%

1 год

2.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWTLTW
Коэф-т Шарпа3.480.25
Коэф-т Сортино5.400.39
Коэф-т Омега1.771.05
Коэф-т Кальмара5.020.15
Коэф-т Мартина34.380.72
Индекс Язвы0.27%3.57%
Дневная вол-ть2.64%10.39%
Макс. просадка-5.49%-18.59%
Текущая просадка-0.40%-11.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и TLTW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии TLTW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между HYGW и TLTW составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.480.25
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.400.39
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.771.05
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.020.15
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 34.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.380.72
HYGW
TLTW

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
0.25
HYGW
TLTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TLTW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности TLTW в 15.29%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.58%15.98%8.72%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
15.29%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TLTW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-11.58%
HYGW
TLTW

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TLTW

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.07%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
4.11%
HYGW
TLTW