PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYGW с TLTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с TLTW

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

HYGW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или TLTW.

Корреляция

Корреляция между HYGW и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.15

TLTW:

0.28

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.58

TLTW:

0.54

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

TLTW:

1.07

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.42

TLTW:

0.24

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.02

TLTW:

0.70

Индекс Язвы

HYGW:

0.61%

TLTW:

5.43%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.26%

TLTW:

10.55%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

TLTW:

-18.60%

Текущая просадка

HYGW:

-0.44%

TLTW:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 2.17%.

HYGW

С начала года

0.85%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

1.10%

1 год

4.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TLTW

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.89%

1 год

2.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYGW и TLTW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и TLTW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг риск-скорректированной доходности TLTW, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TLTW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что меньше доходности TLTW в 16.20%

TTM202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.48%12.29%15.98%8.72%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		16.20%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TLTW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TLTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TLTW

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.99%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...