PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGWXCCC
Дох-ть с нач. г.7.64%12.37%
Дох-ть за 1 год10.01%22.19%
Коэф-т Шарпа3.903.56
Коэф-т Сортино6.095.34
Коэф-т Омега1.901.76
Коэф-т Кальмара4.515.70
Коэф-т Мартина39.7218.23
Индекс Язвы0.25%1.18%
Дневная вол-ть2.57%6.05%
Макс. просадка-5.49%-9.97%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGW и XCCC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и XCCC

С начала года, HYGW показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью 12.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
10.98%
HYGW
XCCC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и XCCC

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.006.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 39.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0039.72
XCCC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XCCC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XCCC, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XCCC, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.76
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XCCC, с текущим значением в 5.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XCCC, с текущим значением в 18.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.23

Сравнение коэффициента Шарпа HYGW и XCCC

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.90
3.56
HYGW
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и XCCC

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.53%, что больше доходности XCCC в 10.72%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.53%15.98%8.72%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и XCCC

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки XCCC в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYGW
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и XCCC

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.04%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04%
1.28%
HYGW
XCCC