PortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и XCCC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYGW и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
27.00%
HYGW
XCCC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.16

XCCC:

1.09

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.60

XCCC:

1.48

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

XCCC:

1.27

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.44

XCCC:

0.96

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.32

XCCC:

4.94

Индекс Язвы

HYGW:

0.59%

XCCC:

2.13%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.25%

XCCC:

9.65%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

XCCC:

-11.00%

Текущая просадка

HYGW:

-0.89%

XCCC:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -1.72%.


HYGW

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XCCC

С начала года

-1.72%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

0.01%

1 год

10.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и XCCC

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XCCC: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и XCCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

XCCC
Ранг риск-скорректированной доходности XCCC, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XCCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGW: 1.16
XCCC: 1.09
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGW: 1.60
XCCC: 1.48
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGW: 1.27
XCCC: 1.27
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGW: 1.44
XCCC: 0.96
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGW: 8.32
XCCC: 4.94

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.09
HYGW
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и XCCC

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности XCCC в 10.89%


Просадки

Сравнение просадок HYGW и XCCC

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки XCCC в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-3.38%
HYGW
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и XCCC

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 3.32%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
8.17%
HYGW
XCCC