PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с XCCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
28.49%
HYGW
XCCC

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у XCCC с доходностью 12.39%.


HYGW

С начала года

7.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

XCCC

С начала года

12.39%

1 месяц

1.52%

6 месяцев

10.57%

1 год

19.69%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWXCCC
Коэф-т Шарпа3.283.34
Коэф-т Сортино5.054.97
Коэф-т Омега1.711.71
Коэф-т Кальмара5.415.22
Коэф-т Мартина31.7916.69
Индекс Язвы0.27%1.18%
Дневная вол-ть2.66%5.90%
Макс. просадка-5.49%-9.97%
Текущая просадка-0.52%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и XCCC

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии XCCC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGW и XCCC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.283.34
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.054.97
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.71
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.415.22
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 31.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.7916.69
HYGW
XCCC

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCCC равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
3.34
HYGW
XCCC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и XCCC

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности XCCC в 10.72%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
10.72%11.01%7.64%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и XCCC

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки XCCC в -9.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и XCCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
0
HYGW
XCCC

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и XCCC

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) имеют волатильность 1.07% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.09%
HYGW
XCCC