PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.97%
6.37%
HYGW
HYG

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.45%.


HYGW

С начала года

7.11%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

4.12%

1 год

9.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYG

С начала года

8.45%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

6.29%

1 год

13.32%

5 лет (среднегодовая)

3.69%

10 лет (среднегодовая)

3.93%

Основные характеристики


HYGWHYG
Коэф-т Шарпа3.532.92
Коэф-т Сортино5.474.55
Коэф-т Омега1.781.57
Коэф-т Кальмара4.972.59
Коэф-т Мартина35.0121.95
Индекс Язвы0.27%0.62%
Дневная вол-ть2.64%4.66%
Макс. просадка-5.49%-34.24%
Текущая просадка-0.49%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYG

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGW и HYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.532.92
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.474.55
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.781.57
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.975.78
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 35.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.0121.95
HYGW
HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
2.92
HYGW
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYG

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности HYG в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-0.53%
HYGW
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYG

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 1.09% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
1.12%
HYGW
HYG