PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGWHYG
Дох-ть с нач. г.7.21%8.47%
Дох-ть за 1 год9.54%14.53%
Коэф-т Шарпа3.693.03
Коэф-т Сортино5.734.79
Коэф-т Омега1.831.60
Коэф-т Кальмара4.352.32
Коэф-т Мартина37.6223.48
Индекс Язвы0.25%0.61%
Дневная вол-ть2.59%4.76%
Макс. просадка-5.49%-34.24%
Текущая просадка-0.40%-0.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGW и HYG составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYG

С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 8.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.19%
6.74%
HYGW
HYG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYG

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.83
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 37.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0037.62
HYG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYG, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYG, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYG, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYG, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYG, с текущим значением в 23.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0023.48

Сравнение коэффициента Шарпа HYGW и HYG

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.69
3.03
HYGW
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYG

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что больше доходности HYG в 5.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.58%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.89%5.75%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%6.10%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.51%
HYGW
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYG

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.06%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.06%
1.13%
HYGW
HYG