Сравнение HYGW с HYG
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a Derivative Income fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.55%/yr vs 8.35%/yr for HYG. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 2.85%, что значительно выше, чем у HYG с доходностью 2.08%.
HYGW
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.44%
- С начала года
- 2.85%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.78%
HYG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.59%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.03B | $2.57B | $2.67B | |
| $537.93K | $611.73K | $789.35K |
Сравнение доходности по годам HYGW и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.85% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.39% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 2.08% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -2.07% |
Correlation
The correlation between HYGW and HYG is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between HYGW and HYG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. HYG — Ранг доходности на риск
HYGW
HYG
Сравнение HYGW c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.25 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | 2.19 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.43 | 9.42 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYG
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -34.25% | +28.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -2.34% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.42% | -4.56% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -3.22% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.54% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYG
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) имеют волатильность 0.88% и 0.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.85% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 3.19% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 3.86% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.61% | 7.53% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.61% | 8.21% | -3.60% |
Сравнение комиссий HYGW и HYG
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYG
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%, что больше доходности HYG в 5.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.89% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.36% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and HYG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGW has higher volatility (0.88%) compared to HYG (0.85%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs HYG's -34.25%.
On 3-year performance, HYG leads with 8.35% vs 5.55% for HYGW. On fees, HYG is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYG has performed better with a 8.35% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 5.89% for HYG.
HYGW is categorized as Derivative Income, while HYG is High Yield Bonds. HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while HYG tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.49% for HYG.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор