PortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с HYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и HYG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
21.16%
HYGW
HYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.16

HYG:

1.55

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.60

HYG:

2.30

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

HYG:

1.33

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.44

HYG:

1.95

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.32

HYG:

10.43

Индекс Язвы

HYGW:

0.59%

HYG:

0.85%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.25%

HYG:

5.74%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

HYG:

-34.24%

Текущая просадка

HYGW:

-0.89%

HYG:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.57%.


HYGW

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYG

С начала года

1.57%

1 месяц

0.45%

6 месяцев

2.26%

1 год

9.04%

5 лет

5.38%

10 лет

3.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYG

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%
График комиссии HYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYG: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и HYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYG
Ранг риск-скорректированной доходности HYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGW: 1.16
HYG: 1.55
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGW: 1.60
HYG: 2.30
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGW: 1.27
HYG: 1.33
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGW: 1.44
HYG: 1.95
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGW: 8.32
HYG: 10.43

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.55
HYGW
HYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYG

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности HYG в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.55%12.29%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
5.87%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%5.69%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYG

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYG в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-0.75%
HYGW
HYG

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYG

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 3.32%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
4.20%
HYGW
HYG