PortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и LQDW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.85%
1.98%
HYGW
LQDW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.16

LQDW:

1.25

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.60

LQDW:

1.75

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

LQDW:

1.26

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.44

LQDW:

1.30

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.32

LQDW:

4.30

Индекс Язвы

HYGW:

0.59%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.25%

LQDW:

4.96%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

HYGW:

-0.89%

LQDW:

-0.50%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 2.68%.


HYGW

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

2.68%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и LQDW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQDW: 0.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGW: 1.16
LQDW: 1.25
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGW: 1.60
LQDW: 1.75
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGW: 1.27
LQDW: 1.26
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGW: 1.44
LQDW: 1.30
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGW: 8.32
LQDW: 4.30

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.25
HYGW
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LQDW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что меньше доходности LQDW в 15.29%


Просадки

Сравнение просадок HYGW и LQDW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-0.50%
HYGW
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LQDW

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
3.15%
HYGW
LQDW