PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.07%
2.40%
HYGW
LQDW

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 2.64%.


HYGW

С начала года

7.21%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

4.06%

1 год

9.14%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

LQDW

С начала года

2.64%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

2.40%

1 год

4.07%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWLQDW
Коэф-т Шарпа3.480.91
Коэф-т Сортино5.401.23
Коэф-т Омега1.771.17
Коэф-т Кальмара5.020.78
Коэф-т Мартина34.383.40
Индекс Язвы0.27%1.20%
Дневная вол-ть2.64%4.50%
Макс. просадка-5.49%-9.20%
Текущая просадка-0.40%-2.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и LQDW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии LQDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между HYGW и LQDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.480.91
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.401.23
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.771.17
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.020.78
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 34.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0034.383.40
HYGW
LQDW

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.48, что выше коэффициента Шарпа LQDW равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
0.91
HYGW
LQDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LQDW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.58%, что меньше доходности LQDW в 16.49%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.58%15.98%8.72%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
16.49%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и LQDW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-2.78%
HYGW
LQDW

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LQDW

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.07%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
1.93%
HYGW
LQDW