Сравнение HYGW с LQDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).
HYGW и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или LQDW.
Основные характеристики
| HYGW | LQDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 2.37% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 4.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 0.99 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 1.32 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 0.78 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 3.83 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 1.10% |
| Дневная вол-ть | 2.54% | 4.25% |
| Макс. просадка | -5.49% | -9.20% |
| Текущая просадка | 0.00% | -3.03% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и LQDW составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и LQDW
С начала года, HYGW показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у LQDW с доходностью 2.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и LQDW
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и LQDW
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности LQDW в 16.53%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.61% | 15.98% | 8.71% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 16.53% | 19.28% | 8.85% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и LQDW
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и LQDW
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.96%, в то время как у iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.