PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYGW с LQDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYGW с LQDW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

HYGW и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или LQDW.

Корреляция

Корреляция между HYGW и LQDW составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.15

LQDW:

1.18

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.58

LQDW:

1.64

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

LQDW:

1.24

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.42

LQDW:

1.28

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.02

LQDW:

4.01

Индекс Язвы

HYGW:

0.61%

LQDW:

1.44%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.26%

LQDW:

4.93%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

LQDW:

-9.20%

Текущая просадка

HYGW:

-0.44%

LQDW:

-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 3.30%.

HYGW

С начала года

0.85%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

1.10%

1 год

4.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

LQDW

С начала года

3.30%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.38%

1 год

5.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HYGW и LQDW

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии LQDW в 0.34%.

HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и LQDW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг риск-скорректированной доходности LQDW, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LQDW равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и LQDW

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.48%, что меньше доходности LQDW в 16.28%

TTM202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.48%12.29%15.98%8.72%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		16.28%15.74%19.28%8.85%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и LQDW

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и LQDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и LQDW

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеют волатильность 0.99% и 0.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...