PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с HYGV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.88%/yr vs 8.60%/yr for HYGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 1.78%.

HYGW

1 день
0.03%
1 месяц
0.69%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.31%
1 год
6.34%
3 года*
5.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGV

1 день
0.07%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.78%
6 месяцев
1.72%
1 год
6.07%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и HYGV

2026 (YTD)2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.21%6.19%6.99%7.31%-0.39%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		1.78%7.92%8.02%12.11%-2.69%

Correlation

The correlation between HYGW and HYGV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г.

0.77

The correlation between HYGW and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGH
Часто сравнивают с HYGV:
HYGV с HYGHYGV с SPYHYGV с SPHYHYGV с HYGHHYGV с PFXFHYGV с SCHDHYGV с HYUP

Доходность на риск

HYGW vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HYGWHYGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
1.57

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.42

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.30

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

2.27

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

9.76

+6.20

HYGW vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа HYGV равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYGV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-23.47%

+17.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-2.68%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

-5.56%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.17%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-3.30%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.62%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYGV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.78%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

0.99%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.09%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85%

3.87%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.66%

7.60%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

9.17%

-4.51%

Сравнение комиссий HYGW и HYGV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYGV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности HYGV в 7.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund		7.38%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.51%12.53%12.30%15.98%8.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and HYGV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYGV has higher volatility (0.99%) compared to HYGW (0.78%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs HYGV's -23.47%.

On 3-year performance, HYGV leads with 8.60% vs 5.88% for HYGW. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.60% return vs 5.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 11.51%, compared with 7.38% for HYGV.

HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.37% for HYGV.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и HYGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор