PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.78%
19.17%
HYGW
HYGV

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 8.07%.


HYGW

С начала года

7.08%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

3.96%

1 год

8.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

HYGV

С начала года

8.07%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

5.79%

1 год

12.65%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWHYGV
Коэф-т Шарпа3.282.85
Коэф-т Сортино5.054.47
Коэф-т Омега1.711.57
Коэф-т Кальмара5.412.00
Коэф-т Мартина31.7921.21
Индекс Язвы0.27%0.60%
Дневная вол-ть2.66%4.45%
Макс. просадка-5.49%-23.47%
Текущая просадка-0.52%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYGV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между HYGW и HYGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.282.85
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.054.47
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.711.57
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.415.41
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 31.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0031.7921.21
HYGW
HYGV

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.28
2.85
HYGW
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYGV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что больше доходности HYGV в 8.26%


TTM202320222021202020192018
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.26%8.77%7.64%7.15%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYGV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.52%
-0.41%
HYGW
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYGV

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HYGW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.07%
0.97%
HYGW
HYGV