Сравнение HYGW с HYGV
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYGV (FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund) are both High Yield Bonds funds - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while HYGV tracks the Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HYGW returned 5.41%/yr vs 8.04%/yr for HYGV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.37%/yr for HYGV.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 2.28%.
HYGW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.50%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.28%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 2.50% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.39% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 2.28% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -2.69% |
Correlation
The correlation between HYGW and HYGV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between HYGW and HYGV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. HYGV — Ранг доходности на риск
HYGW
HYGV
Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYGW | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.32 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.38 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | 10.33 | +5.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -23.47% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | -2.68% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | -5.56% | +1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -3.27% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.62% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGV
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 0.70% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.70% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 3.10% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89% | 3.84% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.60% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 9.14% | -4.51% |
Сравнение комиссий HYGW и HYGV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности HYGV в 7.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.36% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 10.69% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HYGW and HYGV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HYGV has higher volatility (0.70%) compared to HYGW (0.70%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs HYGV's -23.47%.
On 3-year performance, HYGV leads with 8.04% vs 5.41% for HYGW. On fees, HYGV is cheaper at 0.37% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYGV has performed better with a 8.04% return vs 5.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGV is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 7.36% for HYGV.
HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while HYGV tracks Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.37% for HYGV.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и HYGV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор