Сравнение HYGW с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYGW и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или HYGV.
Основные характеристики
| HYGW | HYGV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.92% | 7.86% |
| Дох-ть за 1 год | 9.30% | 13.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.66 | 2.99 |
| Коэф-т Сортино | 5.66 | 4.66 |
| Коэф-т Омега | 1.84 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 4.12 | 1.71 |
| Коэф-т Мартина | 36.78 | 23.08 |
| Индекс Язвы | 0.25% | 0.59% |
| Дневная вол-ть | 2.54% | 4.57% |
| Макс. просадка | -5.49% | -23.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HYGW и HYGV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGV
С начала года, HYGW показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у HYGV с доходностью 7.86%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и HYGV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности HYGV в 8.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.61% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 8.28% | 8.77% | 7.64% | 7.15% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGV
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) имеют волатильность 0.96% и 0.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.