Сравнение HYGW с HYGV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV).
HYGW и HYGV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. HYGV - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust High Yield Value-Scored US Corporate Bond Index. Фонд был запущен 17 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYGV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYGW и HYGV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.37% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | -0.03% | 7.92% | 8.02% | 12.11% | -1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HYGW показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.03%.
HYGW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 5.42%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYGW и HYGV
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.
Доходность на риск
HYGW vs. HYGV — Ранг доходности на риск
HYGW
HYGV
Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | HYGV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.60 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.56 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 7.50 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.53 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между HYGW и HYGV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYGV
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности HYGV в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.82% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGV FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund | 7.50% | 7.48% | 8.20% | 8.77% | 7.64% | 6.07% | 6.18% | 7.95% | 5.63% |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYGV
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYGW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | -23.47% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -3.16% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.12% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -3.39% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.95% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYGV
Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.66%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 2.32%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYGW | HYGV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 2.32% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.99% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.25% | 6.19% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.76% | 7.56% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 9.28% | -4.52% |