PortfoliosLab logo
Сравнение HYGW с HYGV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и HYGV составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HYGW и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.13%
19.51%
HYGW
HYGV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.16

HYGV:

1.16

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.60

HYGV:

1.63

Коэф-т Омега

HYGW:

1.27

HYGV:

1.26

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.44

HYGV:

1.28

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.32

HYGV:

6.48

Индекс Язвы

HYGW:

0.59%

HYGV:

1.10%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.25%

HYGV:

6.14%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

HYGV:

-23.47%

Текущая просадка

HYGW:

-0.89%

HYGV:

-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью 0.33%.


HYGW

С начала года

0.40%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

1.04%

1 год

4.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HYGV

С начала года

0.33%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.29%

1 год

7.24%

5 лет

6.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и HYGV

HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGW: 0.69%
График комиссии HYGV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGV: 0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и HYGV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг риск-скорректированной доходности HYGV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HYGW: 1.16
HYGV: 1.16
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HYGW: 1.60
HYGV: 1.63
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HYGW: 1.27
HYGV: 1.26
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HYGW: 1.44
HYGV: 1.28
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 8.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HYGW: 8.32
HYGV: 6.48

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16
1.16
HYGW
HYGV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и HYGV

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.55%, что больше доходности HYGV в 8.00%


TTM2024202320222021202020192018
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
11.55%12.29%15.98%8.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
8.00%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и HYGV

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYGV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.89%
-1.63%
HYGW
HYGV

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и HYGV

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 3.32%, в то время как у FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.32%
4.84%
HYGW
HYGV