PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.13%
13.26%
HYGW
TIME

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 42.26%.


HYGW

С начала года

7.11%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

4.12%

1 год

9.08%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TIME

С начала года

42.26%

1 месяц

4.94%

6 месяцев

13.27%

1 год

54.55%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


HYGWTIME
Коэф-т Шарпа3.533.03
Коэф-т Сортино5.473.81
Коэф-т Омега1.781.51
Коэф-т Кальмара4.974.00
Коэф-т Мартина35.0116.62
Индекс Язвы0.27%3.31%
Дневная вол-ть2.64%18.21%
Макс. просадка-5.49%-42.24%
Текущая просадка-0.49%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и TIME

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGW и TIME составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.533.03
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.005.473.81
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.781.51
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.974.13
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 35.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.0116.62
HYGW
TIME

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.53
3.03
HYGW
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TIME

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.59%, что меньше доходности TIME в 14.79%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.59%15.98%8.72%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
14.79%21.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TIME

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.49%
-1.04%
HYGW
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TIME

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 1.09%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.09%
6.62%
HYGW
TIME