PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYGW с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYGW с TIME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both exchange-traded funds - HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index, while TIME is a Technology Equities fund actively managed by Clockwise Capital. HYGW is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, HYGW returned 6.67% vs 23.34% for TIME. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HYGW charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 9.93%.

HYGW

1 день
0.20%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.89%
6 месяцев
2.47%
1 год
6.67%
3 года*
5.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
0.10%
1 месяц
4.03%
С начала года
9.93%
6 месяцев
10.55%
1 год
23.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYGW и TIME

2026 (YTD)20252024
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.89%6.19%3.11%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.93%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between HYGW and TIME is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.52

The correlation between HYGW and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HYGW и TIME

Секторы
HYGW
TIME

Коммунальные услуги

99.6%
5.1%

Недвижимость

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Технологии

-

38.5%

Коммунальные услуги

HYGW
99.6%
TIME
5.1%

Недвижимость

HYGW
0.4%
TIME

-

Сырьевые материалы

HYGW

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

HYGW

-

TIME
17.4%

Потребительский циклический сектор

HYGW

-

TIME
13.8%

Потребительский защитный сектор

HYGW

-

TIME
10.1%

Энергетика

HYGW

-

TIME
8.4%

Финансовые услуги

HYGW

-

TIME
3.2%

Здравоохранение

HYGW

-

TIME
0.5%

Промышленность

HYGW

-

TIME
1.0%

Технологии

HYGW

-

TIME
38.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с HYGHYGW с TLTWHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с HYGVHYGW с HYGH
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с QYLDTIME с ARKK

Доходность на риск

HYGW vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYGW c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYGWTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.77

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
2.39

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

1.79

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

6.60

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYGW vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYGWTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.77

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.81

+0.45

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TIME

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYGWTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.49%

-24.26%

+18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.82%

-13.09%

+11.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.64%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-5.59%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.55%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TIME

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.88%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYGWTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

3.27%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

10.14%

-7.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

13.25%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.68%

17.61%

-12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.68%

17.61%

-12.93%

Сравнение комиссий HYGW и TIME

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TIME

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.54%, что больше доходности TIME в 9.12%

ПозицияTTM2025202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		11.54%12.53%12.30%15.98%8.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYGW and TIME have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIME has higher volatility (3.27%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, HYGW dropped -5.49% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 23.34% vs 6.67% for HYGW. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 23.34% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 9.12% for TIME.

HYGW is categorized as High Yield Bonds, while TIME is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 1.00% for TIME.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYGW и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор