PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HYGW с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HYGW и TIME составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HYGW с TIME

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME).

HYGW и TIME являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. TIME - это активно управляемый фонд от Clockwise Capital. Фонд был запущен 27 янв. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HYGW или TIME.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HYGW:

1.22

TIME:

0.18

Коэф-т Сортино

HYGW:

1.68

TIME:

0.33

Коэф-т Омега

HYGW:

1.29

TIME:

1.04

Коэф-т Кальмара

HYGW:

1.52

TIME:

0.12

Коэф-т Мартина

HYGW:

8.51

TIME:

0.33

Индекс Язвы

HYGW:

0.61%

TIME:

9.12%

Дневная вол-ть

HYGW:

4.28%

TIME:

20.83%

Макс. просадка

HYGW:

-5.49%

TIME:

-42.24%

Текущая просадка

HYGW:

-0.14%

TIME:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, HYGW показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью -3.81%.

HYGW

С начала года

1.15%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

0.59%

1 год

5.07%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TIME

С начала года

-3.81%

1 месяц

3.33%

6 месяцев

-10.17%

1 год

4.69%

3 года

19.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Сравнение комиссий HYGW и TIME

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HYGW и TIME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HYGW
Ранг риск-скорректированной доходности HYGW, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг риск-скорректированной доходности TIME, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIME, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HYGW c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TIME

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.45%, что меньше доходности TIME в 16.47%

TTM202420232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.45%12.30%15.98%8.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		16.47%15.84%21.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TIME

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TIME.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TIME

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.80%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...