PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HYGW с TIME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HYGWTIME
Дох-ть с нач. г.6.92%37.95%
Дох-ть за 1 год9.30%55.64%
Коэф-т Шарпа3.663.19
Коэф-т Сортино5.663.99
Коэф-т Омега1.841.55
Коэф-т Кальмара4.123.42
Коэф-т Мартина36.7817.53
Индекс Язвы0.25%3.30%
Дневная вол-ть2.54%18.11%
Макс. просадка-5.49%-42.24%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между HYGW и TIME составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности HYGW и TIME

С начала года, HYGW показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 37.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.00%
12.64%
HYGW
TIME

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HYGW и TIME

HYGW берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.


TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
График комиссии TIME с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии HYGW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HYGW c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HYGW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HYGW, с текущим значением в 3.66, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HYGW, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.66
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HYGW, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HYGW, с текущим значением в 4.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HYGW, с текущим значением в 36.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0036.78
TIME
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TIME, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TIME, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TIME, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TIME, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TIME, с текущим значением в 17.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.53

Сравнение коэффициента Шарпа HYGW и TIME

Показатель коэффициента Шарпа HYGW на текущий момент составляет 3.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIME равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYGW и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.66
3.19
HYGW
TIME

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYGW и TIME

Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что меньше доходности TIME в 15.25%


TTM20232022
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.61%15.98%8.71%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF
15.25%21.04%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYGW и TIME

Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что меньше максимальной просадки TIME в -42.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и TIME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
HYGW
TIME

Волатильность

Сравнение волатильности HYGW и TIME

Текущая волатильность для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) составляет 0.96%, в то время как у Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что HYGW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
6.53%
HYGW
TIME