Сравнение HTUS с VOO
HTUS (Hull Tactical US ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HTUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.20%/yr vs 15.61%/yr for VOO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 8.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 8.19%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.20% против 15.61% соответственно.
HTUS
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.95%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 14.66%
- 10 лет*
- 12.20%
VOO
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 20.78%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам HTUS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 8.95% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.19% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between HTUS and VOO is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.75 |
Over the past year, HTUS and VOO have become more correlated (0.95) than their long-term average of 0.75, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. VOO — Ранг доходности на риск
HTUS
VOO
Сравнение HTUS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.67 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.82 | 11.96 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VOO
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -33.99% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.90% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -18.69% | -5.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.52% | +0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -33.99% | -13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -3.14% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.68% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.99% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VOO
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 4.02%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 4.83% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 9.82% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 12.46% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 16.91% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.49% | 18.02% | +3.47% |
Сравнение комиссий HTUS и VOO
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VOO
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.91%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.91% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, HTUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VOO has higher volatility (4.83%) compared to HTUS (4.02%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs VOO's -33.99%.
On 10-year performance, VOO leads with 15.61% vs 12.20% for HTUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.61% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 1.05% for VOO.
HTUS is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.03% for VOO.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор