PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTUS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTUS с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTUS (Hull Tactical US ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Long-Short fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HTUS is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.52%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTUS charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTUS показывает доходность 11.33%, а VOO немного ниже – 10.91%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.52% против 15.56% соответственно.

HTUS

1 день
-0.55%
1 месяц
5.04%
С начала года
11.33%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.96%
3 года*
22.15%
5 лет*
15.35%
10 лет*
12.52%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTUS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF		11.33%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between HTUS and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2015 г.

0.74

The correlation between HTUS and VOO shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HTUS и VOO

Секторы
HTUS
VOO

Технологии

35.6%
35.7%

Финансовые услуги

11.8%
11.6%

Коммуникационные услуги

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.2%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Промышленность

8.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

HTUS
35.6%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

HTUS
11.8%
VOO
11.6%

Коммуникационные услуги

HTUS
11.2%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

HTUS
10.1%
VOO
10.2%

Здравоохранение

HTUS
8.5%
VOO
8.5%

Промышленность

HTUS
8.3%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

HTUS
4.9%
VOO
4.9%

Энергетика

HTUS
3.5%
VOO
3.5%

Коммунальные услуги

HTUS
2.4%
VOO
2.4%

Недвижимость

HTUS
1.9%
VOO
1.9%

Сырьевые материалы

HTUS
1.8%
VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hull Tactical US ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HTUS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTUSVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.39

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.25

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

3.16

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.27

14.73

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTUS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTUSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.39

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.83

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.87

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.89

-0.31

Просадки

Сравнение просадок HTUS и VOO

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTUSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-33.99%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-8.90%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-18.69%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-24.52%

+0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-33.99%

-13.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.70%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.91%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и VOO

Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTUSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

2.84%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

8.90%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.50%

11.80%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.81%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

18.01%

+3.44%

Сравнение комиссий HTUS и VOO

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и VOO

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTUS
Hull Tactical US ETF		10.68%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, HTUS and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to HTUS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.56% vs 12.52% for HTUS. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.56% return vs 12.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for HTUS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 1.03% for VOO.

HTUS is categorized as Long-Short, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for HTUS and 0.03% for VOO.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор