PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с FTLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HTUS и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 12.94% против 9.53% соответственно.


HTUS

1 день
0.59%
1 месяц
4.12%
6 месяцев
15.46%
С начала года
15.74%
1 год
27.02%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.44%
10 лет*
12.94%
Всё время*
11.96%

FTLS

1 день
-0.11%
1 месяц
2.19%
6 месяцев
6.51%
С начала года
7.03%
1 год
15.41%
3 года*
13.49%
5 лет*
10.19%
10 лет*
9.53%
Всё время*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$11.17M$9.37M$9.50M
$562.33K$518.25K$624.71K

Сравнение доходности по годам HTUS и FTLS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF
15.74%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
7.03%9.09%18.80%16.94%-5.56%19.65%2.56%16.16%-4.81%14.41%

Correlation

The correlation between HTUS and FTLS is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.66

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г.

0.61

The correlation between HTUS and FTLS shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.72 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

First Trust Long/Short Equity ETF

Доходность на риск

HTUS vs. FTLS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг доходности на риск FTLS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTLS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HTUS c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HTUSFTLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

4.09

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.86

12.44

+2.42

HTUS vs. FTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTUS и FTLS

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FTLS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HTUSFTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-20.54%

-26.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-3.79%

-4.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-11.69%

-12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-11.69%

-12.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-20.54%

-26.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.66%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.24%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и FTLS

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HTUSFTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

2.30%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

5.86%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

8.51%

+3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.14%

10.53%

+8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

11.23%

+10.29%

Сравнение комиссий HTUS и FTLS

HTUS берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и FTLS

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности FTLS в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
0.87%1.07%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%
HTUS
Hull Tactical US ETF
10.27%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HTUS and FTLS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTUS has higher volatility (3.96%) compared to FTLS (2.30%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs FTLS's -20.54%.

On 10-year performance, HTUS leads with 12.94% vs 9.53% for FTLS. On fees, HTUS is cheaper at 0.96% per year. On volatility, FTLS has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.94% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTUS is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.

HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.87% for FTLS.

HTUS is categorized as Equity Hedged, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and First Trust. Their fees differ too: 0.96% for HTUS and 1.38% for FTLS.

HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTUS и FTLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор