Сравнение HTUS с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
HTUS и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или FTLS.
Корреляция
Корреляция между HTUS и FTLS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и FTLS
Основные характеристики
HTUS:
2.22
FTLS:
1.71
HTUS:
3.06
FTLS:
2.34
HTUS:
1.43
FTLS:
1.31
HTUS:
4.04
FTLS:
3.91
HTUS:
17.91
FTLS:
13.10
HTUS:
1.59%
FTLS:
1.32%
HTUS:
12.81%
FTLS:
10.16%
HTUS:
-47.47%
FTLS:
-20.53%
HTUS:
-1.74%
FTLS:
-3.00%
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 28.36%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 18.02%.
HTUS
28.36%
0.82%
10.67%
28.33%
16.14%
N/A
FTLS
18.02%
0.44%
5.23%
17.08%
9.89%
8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и FTLS
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTUS c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и FTLS
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности FTLS в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 0.92% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 1.52% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и FTLS
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и FTLS
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 2.07%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.