Сравнение HTUS с FTLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS).
HTUS и FTLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. FTLS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 9 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и FTLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | -0.80% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -5.56% | 19.65% | 2.56% | 16.16% | -4.81% | 14.41% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции FTLS по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.10% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
FTLS
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и FTLS
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Доходность на риск
HTUS vs. FTLS — Ранг доходности на риск
HTUS
FTLS
Сравнение HTUS c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.04 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 8.02 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.04 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.94 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.77 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и FTLS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и FTLS
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности FTLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.95% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и FTLS
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FTLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -20.54% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -6.17% | -11.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -11.69% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -20.54% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.34% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -2.73% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 1.49% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и FTLS
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 2.93% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 6.53% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 10.50% | +11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 10.65% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 11.31% | +10.07% |