PortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с FTLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTUS и FTLS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HTUS и FTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
156.49%
108.88%
HTUS
FTLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.45

FTLS:

0.61

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.84

FTLS:

0.90

Коэф-т Омега

HTUS:

1.14

FTLS:

1.12

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.42

FTLS:

0.61

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.18

FTLS:

2.35

Индекс Язвы

HTUS:

4.71%

FTLS:

3.05%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.11%

FTLS:

11.76%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

FTLS:

-20.53%

Текущая просадка

HTUS:

-9.70%

FTLS:

-7.40%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у FTLS с доходностью -4.07%.


HTUS

С начала года

-5.64%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-4.91%

1 год

8.91%

5 лет

19.48%

10 лет

N/A

FTLS

С начала года

-4.07%

1 месяц

-2.28%

6 месяцев

-1.54%

1 год

7.08%

5 лет

10.74%

10 лет

7.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTUS и FTLS

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.


График комиссии FTLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTLS: 1.60%
График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и FTLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

FTLS
Ранг риск-скорректированной доходности FTLS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTLS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTLS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTLS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c FTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.45
FTLS: 0.61
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.84
FTLS: 0.90
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HTUS: 1.14
FTLS: 1.12
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.42
FTLS: 0.61
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.18
FTLS: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTLS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и FTLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
0.61
HTUS
FTLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и FTLS

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.87%, что больше доходности FTLS в 1.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.87%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%
FTLS
First Trust Long/Short Equity ETF
1.61%1.50%1.49%0.81%0.01%0.44%0.83%0.87%0.43%1.04%0.49%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и FTLS

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки FTLS в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и FTLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.70%
-7.40%
HTUS
FTLS

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и FTLS

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
6.93%
HTUS
FTLS