График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hull Tactical US ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hull Tactical US ETF (HTUS) показал доход в -3.85% с начала года и 17.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTUS составила 10.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hull Tactical US ETF
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HTUS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | -0.36% | -4.31% | -3.85% | |||||||||
| 2025 | 2.80% | -1.35% | -5.63% | -0.55% | 5.18% | 4.74% | 1.88% | 1.64% | 3.22% | 2.07% | 1.09% | 0.82% | 16.57% |
| 2024 | 1.00% | 6.36% | 3.99% | -3.03% | 4.39% | 2.42% | 1.41% | 3.08% | 1.58% | -0.61% | 6.04% | -3.54% | 25.02% |
| 2023 | 5.13% | -0.85% | 4.25% | 3.19% | 0.51% | 6.50% | 3.26% | -2.57% | -6.07% | -3.12% | 11.95% | 5.76% | 30.11% |
| 2022 | -8.33% | -0.46% | 4.26% | -4.84% | 0.27% | -8.43% | 11.03% | -3.58% | -8.31% | 8.49% | 3.59% | -5.13% | -13.00% |
| 2021 | -2.34% | 2.98% | 3.70% | 5.04% | 1.75% | 1.73% | 1.37% | 2.28% | -3.70% | 5.76% | -0.56% | 4.39% | 24.29% |
Метрики бенчмарка
Hull Tactical US ETF: годовая альфа составляет 3.60%, бета — 0.70, а R² — 0.38 относительно S&P 500 Index с 26.06.2015.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (82.73%) было выше, чем в снижении (82.62%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.38 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого ETF — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.60%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 82.73%
- Участие в снижении
- 82.62%
Комиссия
Комиссия HTUS составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTUS имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hull Tactical US ETF (HTUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.39 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 6.61 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HTUS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hull Tactical US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.72 | $4.72 | $6.78 | $0.42 | $1.57 | $2.43 | $1.10 | $0.25 | $1.95 | $2.25 | $0.78 |
Дивидендный доход | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hull Tactical US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $4.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.78 | $6.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hull Tactical US ETF показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
Текущая просадка Hull Tactical US ETF составляет 5.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.5% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 167 |
| -24.41% | 17 дек. 2024 г. | 76 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 131 |
| -21.33% | 23 нояб. 2021 г. | 223 | 12 окт. 2022 г. | 167 | 13 июн. 2023 г. | 390 |
| -20.4% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 214 | 30 окт. 2019 г. | 443 |
| -13.65% | 31 июл. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 29 | 8 дек. 2023 г. | 93 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...