PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Hull Tactical US ETF (HTUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS3015058064
CUSIP301505806
ЭмитентExchange Traded Concepts
Дата выпуска25 июн. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLong-Short, Actively Managed
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАльтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия Hull Tactical US ETF составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с HTUS

Hull Tactical US ETF

Популярные сравнения: HTUS с LBAY, HTUS с DFND, HTUS с ARGT, HTUS с FTLS, HTUS с SPY, HTUS с EPI, HTUS с QQQ, HTUS с VTI, HTUS с VUG, HTUS с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hull Tactical US ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


80.00%100.00%120.00%140.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
142.89%
149.93%
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hull Tactical US ETF показал доход в 11.71% с начала года и 36.37% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года11.71%10.16%
1 месяц4.55%3.47%
6 месяцев28.49%22.20%
1 год36.37%30.45%
5 лет (среднегодовая)15.21%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.00%6.36%
2023-2.57%-6.07%-3.12%11.95%5.76%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Hull Tactical US ETF (HTUS) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HTUS
Hull Tactical US ETF
2.62
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Hull Tactical US ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.62
2.79
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hull Tactical US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.42$0.42$2.19$2.43$1.10$0.25$2.37$2.25$0.78

Дивидендный доход

1.06%1.18%7.86%7.20%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hull Tactical US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.65
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.27
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$2.16
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$2.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hull Tactical US ETF показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.47%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1378 окт. 2020 г.160
-21.33%23 нояб. 2021 г.22312 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.383
-18.99%29 янв. 2018 г.22524 дек. 2018 г.17812 сент. 2019 г.403
-13.65%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.93
-4.34%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1321 окт. 2021 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hull Tactical US ETF составляет 4.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.13%
2.80%
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)