- ISIN
- US3015058064
- CUSIP
- 301505806
- Эмитент
- Exchange Traded Concepts
- Дата выпуска
- 25 июн. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Equity Hedged, Long-Short
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $137M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $518.25K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTUS
Hull Tactical US ETF (HTUS) прибавил 15.7% с начала года. Текущая цена акции HTUS — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTUS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,050.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Hull Tactical US ETF (HTUS) показал доход в 15.74% с начала года и 27.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTUS составила 12.94%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Hull Tactical US ETF
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность HTUS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении HTUS закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.84% | -0.36% | -4.31% | 10.38% | 4.92% | -0.80% | 0.36% | 4.41% | 15.74% | ||||
| 2025 | 2.80% | -1.35% | -5.63% | -0.55% | 5.18% | 4.74% | 1.88% | 1.64% | 3.22% | 2.07% | 1.09% | 0.82% | 16.57% |
| 2024 | 1.00% | 6.36% | 3.99% | -3.03% | 4.39% | 2.42% | 1.41% | 3.08% | 1.58% | -0.61% | 6.04% | -3.54% | 25.02% |
| 2023 | 5.13% | -0.85% | 4.25% | 3.19% | 0.51% | 6.50% | 3.26% | -2.57% | -6.07% | -3.12% | 11.95% | 5.76% | 30.11% |
| 2022 | -8.33% | -0.46% | 4.26% | -4.84% | 0.27% | -8.43% | 11.03% | -3.58% | -8.31% | 8.49% | 3.59% | -5.13% | -13.00% |
| 2021 | -2.34% | 2.98% | 3.70% | 5.04% | 1.75% | 1.73% | 1.37% | 2.28% | -3.70% | 5.76% | -0.56% | 4.39% | 24.29% |
Метрики бенчмарка
Hull Tactical US ETF has an annualized alpha of 4.06%, beta of 0.70, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (84.05%) than losses (82.34%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.06%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 84.05%
- Участие в снижении
- 82.34%
Комиссия
Комиссия HTUS составляет 0.96%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTUS имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hull Tactical US ETF (HTUS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.50 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 10.58 | +4.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Hull Tactical US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.72 | $4.72 | $6.78 | $0.42 | $1.57 | $2.43 | $1.10 | $0.25 | $1.95 | $2.25 | $0.78 |
Дивидендный доход | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hull Tactical US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.72 | $4.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.78 | $6.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.42 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $1.03 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | $2.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hull Tactical US ETF показал максимальную просадку в 47.50%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-47.50%март 2020 г. | 1mo 4d | 6mo 25d | 7mo 29dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-24.41%апр. 2025 г. | 3mo 22d | 2mo 20d | 6mo 12dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.33%окт. 2022 г. | 10mo 23d | 8mo 4d | 1y 6moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.40%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 10d | 1y 9moянв. 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.65%окт. 2023 г. | 2mo 28d | 1mo 12d | 4mo 10dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| HTUS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -56.78% | +9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.10% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -18.90% | -5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -25.43% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -33.92% | -13.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -10.69% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.14% | -0.32% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HTUS
Добавьте Hull Tactical US ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTUS