PortfoliosLab logo
Hull Tactical US ETF (HTUS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US3015058064

CUSIP

301505806

Дата выпуска

25 июн. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Long-Short, Actively Managed

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Комиссия

Комиссия HTUS составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hull Tactical US ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
162.82%
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Hull Tactical US ETF показал доход в -5.10% с начала года и 10.13% за последние 12 месяцев.


HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-4.31%

1 год

10.13%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HTUS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.80%-1.35%-5.63%-0.82%-5.10%
20241.00%6.36%3.99%-3.03%4.39%2.42%1.41%3.08%1.58%-0.61%6.04%-3.54%25.02%
20235.13%-0.85%4.25%3.19%0.51%6.50%3.26%-2.57%-6.07%-3.12%11.95%5.76%30.11%
2022-8.33%-0.46%4.26%-4.84%0.27%-8.43%11.03%-3.58%-8.31%8.49%3.59%-3.00%-11.05%
2021-2.34%2.98%3.70%5.04%1.75%1.73%1.37%2.28%-3.70%5.76%-0.56%4.39%24.29%
20200.75%-9.93%-15.57%6.88%2.53%4.91%9.48%4.48%-0.59%1.35%5.49%5.72%13.21%
20197.53%0.36%0.68%1.40%-6.23%7.30%1.48%-1.12%2.40%1.94%2.34%1.23%20.27%
20182.91%-5.33%-1.91%1.48%1.90%1.09%1.36%1.43%0.07%-3.36%2.05%-9.68%-8.45%
20172.14%1.41%0.75%0.11%0.47%1.07%0.39%0.02%1.32%2.21%2.13%1.36%14.19%
20161.32%1.14%0.31%0.16%0.97%1.27%-0.80%-0.28%0.84%-0.04%1.83%-0.98%5.84%
2015-1.20%1.30%-1.28%-0.20%-0.24%0.69%1.29%0.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг HTUS составляет 56, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hull Tactical US ETF (HTUS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.42
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.80
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTUS: 1.13
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.40
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.04
^GSPC: 1.94

Hull Tactical US ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.46
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hull Tactical US ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 18.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.78 на акцию.


0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.00$7.00201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019201820172016
Дивиденд$6.78$6.78$0.42$2.19$2.43$1.10$0.25$2.37$2.25$0.78

Дивидендный доход

18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hull Tactical US ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.78$6.78
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.42$0.42
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.65$2.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$2.27$2.43
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.10$1.10
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$2.16$2.37
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$2.00$2.25
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.78

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-10.07%
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hull Tactical US ETF показал максимальную просадку в 47.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.

Текущая просадка Hull Tactical US ETF составляет 9.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.47%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1378 окт. 2020 г.160
-24.41%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.
-21.33%23 нояб. 2021 г.22312 окт. 2022 г.1602 июн. 2023 г.383
-18.99%29 янв. 2018 г.22524 дек. 2018 г.17812 сент. 2019 г.403
-13.65%31 июл. 2023 г.6427 окт. 2023 г.298 дек. 2023 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hull Tactical US ETF составляет 18.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
14.23%
HTUS (Hull Tactical US ETF)
Benchmark (^GSPC)