PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с DFND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HTUS и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTUS и DFND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTUS
Hull Tactical US ETF
-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%13.21%20.27%-10.04%14.19%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции HTUS превзошли акции DFND по среднегодовой доходности: 10.99% против 6.81% соответственно.


HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.91%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.58%
10 лет*
6.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hull Tactical US ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Сравнение комиссий HTUS и DFND

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.


Доходность на риск

HTUS vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина

DFND
Ранг доходности на риск DFND: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTUS c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HTUSDFNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.46

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

0.81

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.05

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.79

-0.12

+6.91

HTUS vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HTUSDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.46

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.21

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.36

+0.15

Корреляция

Корреляция между HTUS и DFND составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и DFND

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности DFND в 0.62%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF
0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и DFND

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и DFND.


Загрузка...

Показатели просадок


HTUSDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.50%

-22.65%

-24.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.90%

-7.48%

-10.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-22.65%

-1.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.50%

-22.65%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-3.69%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.73%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.80%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и DFND

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HTUSDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

0.00%

+6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

8.52%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

17.95%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

22.58%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

19.15%

+2.23%