Сравнение HTUS с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
HTUS и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ARGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и ARGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 1.97% | 11.51% | 63.46% | 53.64% | 11.80% | 3.83% | 14.58% | 14.50% | -32.62% | 53.87% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям ARGT по среднегодовой доходности: 11.04% против 18.45% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
ARGT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.86%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 39.04%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 35.18%
- 5 лет*
- 28.10%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и ARGT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Доходность на риск
HTUS vs. ARGT — Ранг доходности на риск
HTUS
ARGT
Сравнение HTUS c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | ARGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 0.93 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.58 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 1.33 | +5.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.89 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.30 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и ARGT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ARGT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности ARGT в 0.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.83% | 0.84% | 1.41% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ARGT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ARGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -61.68% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -28.46% | +10.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -35.14% | +10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -61.68% | +14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -9.45% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -22.19% | +18.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 12.35% | -9.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ARGT
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 6.30%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | ARGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 8.69% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 27.97% | -18.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 39.11% | -17.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 31.76% | -12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 31.36% | -9.98% |