Сравнение HTUS с ARGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT).
HTUS и ARGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. ARGT - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Argentina 25/50. Фонд был запущен 2 мар. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или ARGT.
Основные характеристики
| HTUS | ARGT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.39% | 49.33% |
| Дох-ть за 1 год | 37.96% | 87.05% |
| Дох-ть за 3 года | 15.02% | 32.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.54% | 29.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.13 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 5.75 | 5.90 |
| Коэф-т Мартина | 25.53 | 15.25 |
| Индекс Язвы | 1.59% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 28.64% |
| Макс. просадка | -47.47% | -61.68% |
| Текущая просадка | -0.01% | -0.22% |
Корреляция
Корреляция между HTUS и ARGT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и ARGT
С начала года, HTUS показывает доходность 28.39%, что значительно ниже, чем у ARGT с доходностью 49.33%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и ARGT
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии ARGT в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTUS c ARGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Global X MSCI Argentina ETF (ARGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и ARGT
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности ARGT в 0.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 0.92% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | 0.97% | 1.59% | 2.45% | 0.93% | 0.28% | 1.21% | 1.34% | 0.49% | 0.36% | 0.89% | 0.47% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и ARGT
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки ARGT в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и ARGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и ARGT
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 3.59%, в то время как у Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.