Сравнение HTUS с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV).
HTUS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.45% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.83% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 13.49%
- 10 лет*
- 11.04%
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и VTV
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Доходность на риск
HTUS vs. VTV — Ранг доходности на риск
HTUS
VTV
Сравнение HTUS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.61 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.44 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 6.48 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.49 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и VTV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VTV
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.32%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.32% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VTV
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -59.27% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -11.32% | -6.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -17.04% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -36.78% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -4.58% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -7.92% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.51% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VTV
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 3.65% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 7.71% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 14.89% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.88% | +5.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 16.67% | +4.71% |