Сравнение HTUS с VTV
HTUS (Hull Tactical US ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. HTUS is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.94%/yr vs 12.61%/yr for VTV. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HTUS charges 0.96%/yr vs 0.04%/yr for VTV.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и VTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 18.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HTUS имеют среднегодовую доходность 12.94%, а акции VTV немного отстают с 12.61%.
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
VTV
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 18.51%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.61%
- Всё время*
- 9.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.33K | $518.25K | $624.71K | |
| $671.07M | $667.81M | $625.90M |
Сравнение доходности по годам HTUS и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 18.51% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Correlation
The correlation between HTUS and VTV is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.62 |
The correlation between HTUS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. VTV — Ранг доходности на риск
HTUS
VTV
Сравнение HTUS c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.51 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 4.59 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 17.77 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и VTV
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -59.27% | +11.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -6.35% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -14.52% | -9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -17.04% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -36.78% | -10.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -7.81% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.64% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и VTV
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 2.83% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.77% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 10.30% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.82% | +5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.62% | +4.90% |
Сравнение комиссий HTUS и VTV
HTUS берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и VTV
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности VTV в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and VTV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTUS has higher volatility (3.96%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs VTV's -59.27%.
On 10-year performance, HTUS leads with 12.94% vs 12.61% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, HTUS has performed better with a 12.94% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.83% for VTV.
HTUS is categorized as Equity Hedged, while VTV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.96% for HTUS and 0.04% for VTV.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и VTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор