PortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTUS и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HTUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
157.97%
149.58%
HTUS
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.42

VTV:

0.43

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.80

VTV:

0.70

Коэф-т Омега

HTUS:

1.13

VTV:

1.10

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.40

VTV:

0.46

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.04

VTV:

1.79

Индекс Язвы

HTUS:

4.75%

VTV:

3.70%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.12%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

HTUS:

-9.18%

VTV:

-8.36%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -5.10%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -2.12%.


HTUS

С начала года

-5.10%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-4.31%

1 год

10.13%

5 лет

19.60%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-2.12%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

-4.01%

1 год

6.72%

5 лет

14.20%

10 лет

9.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTUS и VTV

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.


График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.42
VTV: 0.43
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.80
VTV: 0.70
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTUS: 1.13
VTV: 1.10
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.40
VTV: 0.46
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.04
VTV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.43
HTUS
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и VTV

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что больше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.76%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и VTV

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.18%
-8.36%
HTUS
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и VTV

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.89%
11.20%
HTUS
VTV