PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HTUS с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTUS с VTV

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV).

HTUS и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или VTV.

Корреляция

Корреляция между HTUS и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HTUS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.48

VTV:

0.48

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.97

VTV:

0.89

Коэф-т Омега

HTUS:

1.16

VTV:

1.12

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.51

VTV:

0.61

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.47

VTV:

2.20

Индекс Язвы

HTUS:

5.03%

VTV:

4.01%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.21%

VTV:

15.69%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

HTUS:

-3.97%

VTV:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 1.86%.

HTUS

С начала года

0.35%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

-1.85%

1 год

10.96%

5 лет

20.26%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

1.86%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-1.87%

1 год

7.41%

5 лет

15.63%

10 лет

9.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HTUS и VTV

HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и VTV

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.74%, что больше доходности VTV в 2.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HTUS
Hull Tactical US ETF		17.74%17.80%1.18%7.86%7.20%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.29%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и VTV

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и VTV

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...