PortfoliosLab logo
Сравнение HTUS с LBAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HTUS и LBAY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HTUS и LBAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hull Tactical US ETF (HTUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.74%
41.91%
HTUS
LBAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HTUS:

0.45

LBAY:

-0.31

Коэф-т Сортино

HTUS:

0.84

LBAY:

-0.33

Коэф-т Омега

HTUS:

1.14

LBAY:

0.96

Коэф-т Кальмара

HTUS:

0.42

LBAY:

-0.27

Коэф-т Мартина

HTUS:

2.18

LBAY:

-0.59

Индекс Язвы

HTUS:

4.71%

LBAY:

7.10%

Дневная вол-ть

HTUS:

23.11%

LBAY:

13.79%

Макс. просадка

HTUS:

-47.47%

LBAY:

-15.99%

Текущая просадка

HTUS:

-9.70%

LBAY:

-11.38%

Доходность по периодам

С начала года, HTUS показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 2.72%.


HTUS

С начала года

-5.64%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-4.91%

1 год

8.91%

5 лет

19.48%

10 лет

N/A

LBAY

С начала года

2.72%

1 месяц

-1.96%

6 месяцев

-7.12%

1 год

-3.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HTUS и LBAY

HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.


График комиссии LBAY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBAY: 1.09%
График комиссии HTUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HTUS: 0.97%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HTUS и LBAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HTUS
Ранг риск-скорректированной доходности HTUS, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HTUS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

LBAY
Ранг риск-скорректированной доходности LBAY, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBAY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HTUS c LBAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HTUS, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HTUS: 0.45
LBAY: -0.31
Коэффициент Сортино HTUS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HTUS: 0.84
LBAY: -0.33
Коэффициент Омега HTUS, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
HTUS: 1.14
LBAY: 0.96
Коэффициент Кальмара HTUS, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HTUS: 0.42
LBAY: -0.27
Коэффициент Мартина HTUS, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HTUS: 2.18
LBAY: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа HTUS на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа LBAY равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTUS и LBAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.31
HTUS
LBAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTUS и LBAY

Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.87%, что больше доходности LBAY в 3.70%


TTM202420232022202120202019201820172016
HTUS
Hull Tactical US ETF
18.87%17.80%1.18%7.86%7.21%3.77%0.92%10.57%8.29%3.02%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF
3.70%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HTUS и LBAY

Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и LBAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.70%
-11.38%
HTUS
LBAY

Волатильность

Сравнение волатильности HTUS и LBAY

Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 18.90% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.90%
7.72%
HTUS
LBAY