Сравнение HTUS с LBAY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY).
HTUS и LBAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HTUS и LBAY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTUS и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | -3.85% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 5.33% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 15.90% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у LBAY с доходностью 15.90%.
HTUS
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 10.99%
LBAY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и LBAY
HTUS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Доходность на риск
HTUS vs. LBAY — Ранг доходности на риск
HTUS
LBAY
Сравнение HTUS c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTUS | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.36 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | 3.16 | +3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.55 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между HTUS и LBAY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и LBAY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности LBAY в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 12.37% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.40% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и LBAY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и LBAY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -15.99% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.90% | -9.71% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -15.99% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.73% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -6.77% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.18% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и LBAY
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.55% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 12.16% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.19% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.99% | 13.49% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 13.66% | +7.72% |