Сравнение HTUS с LBAY
HTUS (Hull Tactical US ETF) and LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. Over the past 5 years, HTUS returned 15.44%/yr vs 5.82%/yr for LBAY. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HTUS charges 0.96%/yr vs 1.09%/yr for LBAY.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и LBAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у LBAY с доходностью 10.68%.
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
LBAY
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- 10.68%
- 1 год
- 11.44%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.33K | $518.25K | $624.71K | |
| $41.20K | $42.57K | $39.61K |
Сравнение доходности по годам HTUS и LBAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 5.28% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 10.68% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
Correlation
The correlation between HTUS and LBAY is -0.15, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.15 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between HTUS and LBAY shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. LBAY — Ранг доходности на риск
HTUS
LBAY
Сравнение HTUS c LBAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | LBAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.13 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 0.84 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 1.86 | +13.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и LBAY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что больше максимальной просадки LBAY в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и LBAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -15.99% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -13.61% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -14.57% | -9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -15.99% | -8.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.11% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -6.88% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 6.16% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и LBAY
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 3.96%, в то время как у Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | LBAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 5.75% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 13.72% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 16.95% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 13.77% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 13.98% | +7.54% |
Сравнение комиссий HTUS и LBAY
HTUS берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии LBAY в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и LBAY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности LBAY в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.75% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HTUS and LBAY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (5.75%) compared to HTUS (3.96%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs LBAY's -15.99%.
On 5-year performance, HTUS leads with 15.44% vs 5.82% for LBAY. On fees, HTUS is cheaper at 0.96% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HTUS has performed better with a 15.44% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HTUS is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 3.75% for LBAY.
HTUS is categorized as Equity Hedged, while LBAY is Long-Short. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Toroso Investments. Their fees differ too: 0.96% for HTUS and 1.09% for LBAY.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и LBAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор