Сравнение HTUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HTUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или SPY.
Корреляция
Корреляция между HTUS и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и SPY
Основные характеристики
HTUS:
-0.30
SPY:
-0.09
HTUS:
-0.27
SPY:
-0.02
HTUS:
0.96
SPY:
1.00
HTUS:
-0.25
SPY:
-0.09
HTUS:
-1.49
SPY:
-0.45
HTUS:
3.33%
SPY:
3.31%
HTUS:
16.59%
SPY:
15.87%
HTUS:
-47.47%
SPY:
-55.19%
HTUS:
-19.56%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность -15.94%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%.
HTUS
-15.94%
-15.04%
-14.12%
-3.98%
18.73%
N/A
SPY
-13.53%
-13.08%
-11.25%
-0.26%
17.01%
11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и SPY
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTUS и SPY
HTUS
SPY
Сравнение HTUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и SPY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности SPY в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 21.18% | 17.80% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и SPY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и SPY
Hull Tactical US ETF (HTUS) имеет более высокую волатильность в 11.35% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что HTUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.