Сравнение HTUS с SPY
HTUS (Hull Tactical US ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - HTUS is a Equity Hedged fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. HTUS is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 10 years, HTUS returned 12.94%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HTUS charges 0.96%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTUS показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции HTUS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.94% против 15.27% соответственно.
HTUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 4.12%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 15.44%
- 10 лет*
- 12.94%
- Всё время*
- 11.96%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $562.33K | $518.25K | $624.71K | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам HTUS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 15.74% | 16.57% | 25.02% | 30.11% | -13.00% | 24.29% | 13.21% | 20.27% | -10.04% | 14.19% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between HTUS and SPY is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between HTUS and SPY shifts across timeframes, from 0.75 (all time) to 0.94 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTUS vs. SPY — Ранг доходности на риск
HTUS
SPY
Сравнение HTUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTUS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.33 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.71 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.86 | 11.55 | +3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTUS и SPY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.50%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTUS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.50% | -55.19% | +7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -8.88% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.41% | -18.76% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.41% | -24.50% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.50% | -33.72% | -13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.20% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -9.01% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.08% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и SPY
Hull Tactical US ETF (HTUS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.96% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTUS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | 4.10% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.32% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 12.88% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.14% | 17.21% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 17.96% | +3.56% |
Сравнение комиссий HTUS и SPY
HTUS берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и SPY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 10.27% | 11.89% | 17.80% | 1.18% | 5.63% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 8.69% | 8.29% | 3.02% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, HTUS and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPY has higher volatility (4.10%) compared to HTUS (3.96%). In terms of maximum drawdown, HTUS dropped -47.50% vs SPY's -55.19%.
On 10-year performance, SPY leads with 15.27% vs 12.94% for HTUS. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, HTUS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.27% return vs 12.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.96% for HTUS.
HTUS has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 0.98% for SPY.
HTUS is categorized as Equity Hedged, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.96% for HTUS and 0.09% for SPY.
HTUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTUS и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор