Сравнение HTUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HTUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или SPY.
Корреляция
Корреляция между HTUS и SPY составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и SPY
Основные характеристики
HTUS:
2.27
SPY:
2.20
HTUS:
3.05
SPY:
2.91
HTUS:
1.45
SPY:
1.41
HTUS:
4.09
SPY:
3.35
HTUS:
16.55
SPY:
13.99
HTUS:
1.74%
SPY:
2.01%
HTUS:
12.70%
SPY:
12.79%
HTUS:
-47.47%
SPY:
-55.19%
HTUS:
-2.44%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTUS показывает доходность 1.94%, а SPY немного выше – 1.96%.
HTUS
1.94%
0.80%
9.19%
25.52%
15.59%
N/A
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и SPY
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HTUS и SPY
HTUS
SPY
Сравнение HTUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и SPY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.46%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 17.46% | 17.80% | 1.18% | 7.86% | 7.21% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и SPY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и SPY
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 4.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.