Сравнение HTUS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HTUS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTUS или SPY.
Основные характеристики
| HTUS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.66% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.58% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 12.51% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.28% | 13.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 15.57% | 11.68% |
| Макс. просадка | -47.47% | -55.19% |
| Current Drawdown | -2.73% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между HTUS и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности HTUS и SPY
С начала года, HTUS показывает доходность 8.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 7.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTUS и SPY
HTUS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTUS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hull Tactical US ETF (HTUS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTUS и SPY
Дивидендная доходность HTUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTUS Hull Tactical US ETF | 1.09% | 1.18% | 7.86% | 7.20% | 3.77% | 0.92% | 10.57% | 8.29% | 3.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок HTUS и SPY
Максимальная просадка HTUS за все время составила -47.47%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTUS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTUS и SPY
Текущая волатильность для Hull Tactical US ETF (HTUS) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что HTUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.