Сравнение HTDIX с HSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и HSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTDIX и HSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -3.34% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.20% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | -6.23% | 1.21% | 11.45% | 11.42% | 1.48% | 1.21% |
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции HSTRX по среднегодовой доходности: 6.08% против 5.53% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.08%
HSTRX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.13%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- 5.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и HSTRX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.
Доходность на риск
HTDIX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск
HTDIX
HSTRX
Сравнение HTDIX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | HSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.55 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.54 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 5.41 | -4.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 19.66 | -14.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.55 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.97 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.93 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.86 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и HSTRX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и HSTRX
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.98% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и HSTRX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и HSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -13.53% | -4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -3.14% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -13.53% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -13.53% | -4.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -1.97% | -3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -2.70% | -2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 0.87% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и HSTRX
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 2.16% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTDIX | HSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 1.22% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 3.21% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 6.62% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 6.46% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 5.96% | +6.18% |