Сравнение HTDIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTDIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -2.07% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.22% против 12.25% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 6.22%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и SCHD
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
HTDIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
HTDIX
SCHD
Сравнение HTDIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 3.55 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.84 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и SCHD
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и SCHD
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -33.37% | +15.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.74% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -16.85% | -1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -33.37% | +15.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -3.43% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.34% | -2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.75% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и SCHD
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTDIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.33% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 7.96% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 15.69% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 14.40% | -2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 16.70% | -4.55% |