Сравнение HTDIX с MCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTDIX или MCI.
Основные характеристики
| HTDIX | MCI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.67% | 9.20% |
| Дох-ть за 1 год | 18.73% | 37.38% |
| Дох-ть за 3 года | 3.38% | 17.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.13% | 11.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 10.80% | 21.42% |
| Макс. просадка | -17.60% | -57.22% |
| Текущая просадка | -0.63% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и MCI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и MCI
С начала года, HTDIX показывает доходность 13.67%, что значительно выше, чем у MCI с доходностью 9.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTDIX c MCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и MCI
Дивидендная доходность HTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности MCI в 8.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 1.69% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
MCI Barings Corporate Investors | 8.00% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% | 7.55% | 8.04% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и MCI
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и MCI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и MCI
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с Barings Corporate Investors (MCI) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.