Сравнение HTDIX с MCI
HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) is Tactical Allocation fund managed by Hanlon, while MCI (Barings Corporate Investors) is a stock. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.56%/yr vs 6.75%/yr for MCI. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и MCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у MCI с доходностью -7.54%. За последние 10 лет акции HTDIX превзошли акции MCI по среднегодовой доходности: 7.56% против 6.75% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.56%
- Всё время*
- 6.47%
MCI
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- -18.20%
- С начала года
- -7.54%
- 1 год
- -12.50%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 9.58%
- 10 лет*
- 6.75%
- Всё время*
- 11.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $427.50K | $445.79K | $591.61K |
Сравнение доходности по годам HTDIX и MCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 9.97% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
MCI Barings Corporate Investors | -7.54% | -3.74% | 20.83% | 44.49% | -5.91% | 29.03% | -15.77% | 23.40% | 4.35% | 6.48% |
Correlation
The correlation between HTDIX and MCI is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTDIX vs. MCI — Ранг доходности на риск
HTDIX
MCI
Сравнение HTDIX c MCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTDIX | MCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | -0.52 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -0.89 | +10.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и MCI
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и MCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTDIX | MCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -57.08% | +39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -24.12% | +18.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -27.93% | +9.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -27.93% | +9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -44.64% | +26.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.44% | +27.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -9.69% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 14.00% | -12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и MCI
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI) имеют волатильность 3.97% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTDIX | MCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 3.96% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 13.73% | -5.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 21.02% | -9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 21.92% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 24.60% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и MCI
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
MCI Barings Corporate Investors | 9.75% | 8.82% | 8.29% | 7.70% | 7.31% | 6.01% | 7.28% | 7.12% | 8.16% | 7.86% | 7.75% | 6.96% |
Часто задаваемые вопросы
HTDIX and MCI have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HTDIX has higher volatility (3.97%) compared to MCI (3.96%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs MCI's -57.08%.
HTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTDIX и MCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор