PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с MCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с MCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и MCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-2.07%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
MCI
Barings Corporate Investors		-2.09%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HTDIX показывает доходность -2.07%, а MCI немного ниже – -2.09%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям MCI по среднегодовой доходности: 6.22% против 8.42% соответственно.

HTDIX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.68%
1 год
14.37%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.43%
10 лет*
6.22%

MCI

1 день
3.07%
1 месяц
-11.59%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-11.16%
1 год
-14.41%
3 года*
17.52%
5 лет*
13.29%
10 лет*
8.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Barings Corporate Investors

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с QQQHTDIX с SPY
Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST

Доходность на риск

HTDIX vs. MCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXMCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.57

+1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

-0.66

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.92

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.84

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

-1.93

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. MCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа MCI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXMCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.57

+1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.61

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.34

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.05

Корреляция

Корреляция между HTDIX и MCI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и MCI

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.00%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
MCI
Barings Corporate Investors		9.00%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и MCI

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и MCI.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-57.08%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-21.53%

+9.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-25.47%

+7.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-44.64%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-23.17%

+19.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-9.57%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

9.34%

-6.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и MCI

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.64%, в то время как у Barings Corporate Investors (MCI) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

8.00%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

15.79%

-7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

25.63%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

21.72%

-10.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

24.71%

-12.56%