PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HTDIX с MCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTDIX с MCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) is Tactical Allocation fund managed by Hanlon, while MCI (Barings Corporate Investors) is a stock. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.31%/yr vs 7.31%/yr for MCI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и MCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у MCI с доходностью -4.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции HTDIX – 7.31% и акции MCI – 7.31%.

HTDIX

1 день
-0.06%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
5.99%
С начала года
7.69%
1 год
14.92%
3 года*
14.40%
5 лет*
7.01%
10 лет*
7.31%

MCI

1 день
0.65%
1 месяц
-4.07%
6 месяцев
-11.54%
С начала года
-4.32%
1 год
-13.34%
3 года*
12.22%
5 лет*
10.89%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTDIX и MCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		7.69%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
MCI
Barings Corporate Investors		-4.32%-3.74%20.83%44.49%-5.91%29.03%-15.77%23.40%4.35%6.48%

Correlation

The correlation between HTDIX and MCI is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Barings Corporate Investors

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с QQQHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с MCI:
MCI с MPVMCI с SPYMCI с EOS-USDMCI с JHIMCI с JEPIMCI с ARCCMCI с BST

Доходность на риск

HTDIX vs. MCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MCI
Ранг доходности на риск MCI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCI: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c MCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Barings Corporate Investors (MCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTDIXMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
-0.62

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.76

+2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.91

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.56

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.05

-1.03

+10.08

HTDIX vs. MCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа MCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и MCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и MCI

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки MCI в -57.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и MCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDIXMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-57.08%

+39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-23.76%

+17.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-27.58%

+9.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-27.58%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-44.64%

+26.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-24.92%

+24.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-9.66%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

13.03%

-11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и MCI

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 3.31%, в то время как у Barings Corporate Investors (MCI) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDIXMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.77%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

14.66%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

21.57%

-10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

21.96%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.05%

24.61%

-12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и MCI

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
MCI
Barings Corporate Investors		9.42%8.82%8.29%7.70%7.31%6.01%7.28%7.12%8.16%7.86%7.75%6.96%

Часто задаваемые вопросы

HTDIX and MCI have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCI has higher volatility (4.77%) compared to HTDIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs MCI's -57.08%.

HTDIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTDIX и MCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор