Сравнение HTDIX с PDT

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PDT с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям PDT по среднегодовой доходности: 6.08% против 7.10% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии PDT в 5.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и John Hancock Premium Dividend Fund (PDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PDT равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и PDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTDIX и PDT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%.

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки PDT в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и PDT.

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у John Hancock Premium Dividend Fund (PDT) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.