Сравнение HTDIX с PDI

С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 6.08% против 8.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HTDIX и PDI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PDI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.46%.

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и PDI.

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.