PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с CRF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HTDIX с CRF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF).

HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HTDIX и CRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		-2.07%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-8.05%12.46%44.39%19.49%-36.70%39.73%28.13%21.74%-11.74%21.35%

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -8.05%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям CRF по среднегодовой доходности: 6.22% против 11.40% соответственно.

HTDIX

1 день
1.31%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
-1.68%
1 год
14.37%
3 года*
13.59%
5 лет*
6.43%
10 лет*
6.22%

CRF

1 день
1.15%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-8.05%
6 месяцев
-4.88%
1 год
19.18%
3 года*
17.85%
5 лет*
5.92%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с PDIHTDIX с SPYHTDIX с QQQ
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с UTLCRF с BOE.AXCRF с AGNCCRF с AMDYCRF с BLWCRF с CRFIX

Сравнение комиссий HTDIX и CRF

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund

Доходность на риск

HTDIX vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXCRFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.34

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.43

4.90

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXCRFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.05

+0.42

Корреляция

Корреляция между HTDIX и CRF составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и CRF

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.94%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и CRF

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и CRF.

Загрузка...

Показатели просадок

HTDIXCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-80.70%

+62.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-14.88%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-43.12%

+25.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-45.90%

+27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-9.74%

+5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-22.39%

+16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.08%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и CRF

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.64%, в то время как у Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) волатильность равна 7.96%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HTDIXCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

7.96%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

12.73%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

20.15%

-3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

25.82%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

25.86%

-13.71%