PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTDIX с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both funds - HTDIX is a Tactical Allocation fund managed by Hanlon, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.36%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTDIX charges 1.40%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность 8.49%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 7.36% против 21.94% соответственно.

HTDIX

1 день
0.31%
1 месяц
6.01%
С начала года
8.49%
6 месяцев
8.57%
1 год
20.77%
3 года*
16.56%
5 лет*
7.77%
10 лет*
7.36%

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTDIX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		8.49%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.63%14.81%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between HTDIX and QQQ is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2015 г.

0.76

The correlation between HTDIX and QQQ shifts across timeframes, from 0.75 (5 years) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с PDIHTDIX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

HTDIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HTDIXQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.64

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.45

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.45

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.51

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.41

13.49

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HTDIX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HTDIXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.64

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.81

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.99

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и QQQ

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDIXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-82.97%

+64.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-11.96%

+6.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-22.77%

+4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-35.12%

+17.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

-35.12%

+17.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-32.79%

+27.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.11%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и QQQ

Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.52%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDIXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

4.49%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.88%

12.10%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

15.94%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.38%

22.38%

-11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.15%

22.29%

-10.14%

Сравнение комиссий HTDIX и QQQ

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и QQQ

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, HTDIX and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to HTDIX (2.52%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTDIX и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор