Сравнение HTDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTDIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -2.07% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность -2.07%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 14.08% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.68%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 6.22%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и FXAIX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HTDIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HTDIX
FXAIX
Сравнение HTDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.49 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 7.30 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.97 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и FXAIX
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и FXAIX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.13% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -24.50% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -6.23% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.83% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.53% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и FXAIX
Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.64%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 5.34% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 9.53% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 18.32% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.50% | 16.92% | -5.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.15% | 18.05% | -5.90% |