Сравнение HTDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HTDIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | -3.34% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -7.05% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 6.08% против 13.75% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.82%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 6.08%
FXAIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.05%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.42%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и FXAIX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HTDIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HTDIX
FXAIX
Сравнение HTDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HTDIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.05 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.13 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.75 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и FXAIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и FXAIX
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.20% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и FXAIX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.86% | -12.13% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -24.50% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -8.89% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.48% | -3.83% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.50% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и FXAIX
Текущая волатильность для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) составляет 2.16%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.24% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.11% | 9.08% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.80% | 18.13% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 16.88% | -5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.14% | 18.03% | -5.89% |