Сравнение HTDIX с FXAIX
HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - HTDIX is a Tactical Allocation fund managed by Hanlon, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, HTDIX returned 7.56%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. HTDIX charges 1.40%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HTDIX показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции HTDIX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 15.39% соответственно.
HTDIX
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 9.97%
- 1 год
- 17.01%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 7.56%
- Всё время*
- 6.47%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HTDIX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 9.97% | 12.92% | 18.32% | 12.48% | -15.78% | 17.64% | 4.37% | 14.00% | -5.63% | 14.81% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between HTDIX and FXAIX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.96 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г. | 0.85 |
The correlation between HTDIX and FXAIX shifts across timeframes, from 0.82 (5 years) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HTDIX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HTDIX
FXAIX
Сравнение HTDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HTDIX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.67 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | 11.48 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и FXAIX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -8.89% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -18.76% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -24.50% | +6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -33.79% | +15.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -3.77% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.07% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и FXAIX
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.97% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HTDIX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.13% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 10.33% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.15% | 12.94% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 17.05% | -5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 18.09% | -6.00% |
Сравнение комиссий HTDIX и FXAIX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и FXAIX
HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, HTDIX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXAIX has higher volatility (4.13%) compared to HTDIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HTDIX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор