Сравнение HTDIX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HTDIX управляется Hanlon. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HTDIX или FXAIX.
Основные характеристики
| HTDIX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 26.96% |
| Дох-ть за 1 год | 26.94% | 35.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.17% | 10.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 15.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.31 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.28 | 4.45 |
| Коэф-т Мартина | 13.99 | 20.17 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.27% |
| Макс. просадка | -27.10% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.37% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между HTDIX и FXAIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HTDIX и FXAIX
С начала года, HTDIX показывает доходность 21.09%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HTDIX и FXAIX
HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HTDIX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HTDIX и FXAIX
Дивидендная доходность HTDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HTDIX Tactical Dividend and Momentum Fund | 1.59% | 1.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HTDIX и FXAIX
Максимальная просадка HTDIX за все время составила -27.10%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HTDIX и FXAIX
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.75% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.