- ISIN
- US90213U3547
- CUSIP
- 90213U354
- Эмитент
- Hanlon
- Дата выпуска
- 8 сент. 2015 г.
- Категория
- Tactical Allocation
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) прибавил 8.5% с начала года. Текущая цена акции HTDIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HTDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) показал доход в 8.49% с начала года и 20.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HTDIX составила 7.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Tactical Dividend and Momentum Fund
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 16.56%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 7.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HTDIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 сент. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -7.0%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HTDIX закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.27% | -0.20% | -3.11% | 4.64% | 5.09% | 0.75% | 8.49% | ||||||
| 2025 | 2.87% | -1.03% | -5.19% | -1.10% | 5.22% | 4.59% | 1.73% | 1.48% | 3.55% | 1.41% | -1.39% | 0.54% | 12.92% |
| 2024 | 0.63% | 4.17% | 2.64% | -4.49% | 4.09% | 2.76% | 1.63% | 2.24% | 1.88% | -1.08% | 6.52% | -3.50% | 18.32% |
| 2023 | 2.76% | -2.40% | 0.10% | 0.79% | -0.00% | 5.46% | 3.05% | -2.15% | -1.01% | 0.28% | 1.48% | 3.78% | 12.48% |
| 2022 | -4.32% | -1.30% | -0.09% | -0.09% | -0.18% | -1.06% | -0.09% | -4.20% | -2.70% | 0.19% | -0.29% | -2.78% | -15.78% |
| 2021 | -1.37% | 2.86% | 4.12% | 4.85% | 0.69% | 2.07% | 0.75% | 1.41% | -3.38% | 2.74% | -1.04% | 2.95% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
Tactical Dividend and Momentum Fund has an annualized alpha of -0.59%, beta of 0.52, and R2 of 0.62 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 25, 2015.
- This fund participated in 70.46% of S&P 500 Index downside but only 52.74% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.52 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -0.59%
- Бета
- 0.52
- R²
- 0.62
- Участие в росте
- 52.74%
- Участие в снижении
- 70.46%
Комиссия
Комиссия HTDIX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HTDIX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HTDIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 2.93 | +0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tactical Dividend and Momentum Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $1.69 | $0.00 | $0.08 | $0.04 | $0.07 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.92% | 0.00% | 14.07% | 0.00% | 0.69% | 0.36% | 0.65% | 1.29% | 0.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tactical Dividend and Momentum Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tactical Dividend and Momentum Fund показал максимальную просадку в 18.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -18.08%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 23d | 4mo 10dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -17.60%июнь 2020 г. | 3mo 22d | 7mo | 10mo 22dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -16.86%апр. 2023 г. | 1y 3mo | 10mo 21d | 2y 2moянв. 2022 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -14.51%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 1y 16d | 1y 3moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.08%февр. 2018 г. | 10d | 6mo 20d | 7moянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| HTDIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.08% | -56.78% | +38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -9.10% | +3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.08% | -18.90% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.08% | -25.43% | +7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.08% | -33.92% | +15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -10.72% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.97% | -0.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с HTDIX
Добавьте Tactical Dividend and Momentum Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HTDIX