PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HTDIX с GTAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HTDIX с GTAIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HTDIX (Tactical Dividend and Momentum Fund) and GTAIX (Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, HTDIX returned 6.90%/yr vs 7.00%/yr for GTAIX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HTDIX charges 1.40%/yr vs 1.20%/yr for GTAIX.

Доходность

Сравнение доходности HTDIX и GTAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HTDIX показывает доходность 5.95%, что значительно ниже, чем у GTAIX с доходностью 13.64%.

HTDIX

1 день
-1.31%
1 месяц
-0.19%
С начала года
5.95%
6 месяцев
4.55%
1 год
15.62%
3 года*
15.20%
5 лет*
6.90%
10 лет*
7.38%

GTAIX

1 день
-0.99%
1 месяц
1.96%
С начала года
13.64%
6 месяцев
12.61%
1 год
22.14%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HTDIX и GTAIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		5.95%12.92%18.32%12.48%-15.78%17.64%4.37%14.00%-5.36%
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		13.64%13.49%8.39%15.59%-14.49%9.25%-0.10%16.08%-8.93%

Correlation

The correlation between HTDIX and GTAIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.78

The correlation between HTDIX and GTAIX shifts across timeframes, from 0.74 (5 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Dividend and Momentum Fund

Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund

Часто сравнивают с HTDIX:
HTDIX с PDTHTDIX с MCIHTDIX с SCHDHTDIX с FXAIXHTDIX с CRFHTDIX с QQQHTDIX с PDI
Часто сравнивают с GTAIX:
GTAIX с PWRIXGTAIX с FLOTXGTAIX с MOJOXGTAIX с GIPIXGTAIX с ABRZXGTAIX с HSTRXGTAIX с CRDBX

Доходность на риск

HTDIX vs. GTAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HTDIX
Ранг доходности на риск HTDIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTDIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTDIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTDIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTDIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTDIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GTAIX
Ранг доходности на риск GTAIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HTDIX c GTAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) и Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HTDIXGTAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.65

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.79

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

5.08

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

21.17

-11.12

HTDIX vs. GTAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HTDIX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа GTAIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HTDIX и GTAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HTDIX и GTAIX

Максимальная просадка HTDIX за все время составила -18.08%, что меньше максимальной просадки GTAIX в -24.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HTDIX и GTAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HTDIXGTAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.08%

-24.25%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-4.51%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.08%

-11.89%

-6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.08%

-19.43%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.07%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.79%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.08%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности HTDIX и GTAIX

Tactical Dividend and Momentum Fund (HTDIX) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund (GTAIX) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что HTDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HTDIXGTAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.52%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

7.32%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

8.66%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

10.79%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

11.51%

+0.62%

Сравнение комиссий HTDIX и GTAIX

HTDIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии GTAIX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HTDIX и GTAIX

HTDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GTAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTAIX
Donoghue Forlines Tactical Allocation Fund		4.86%5.82%3.38%2.69%1.65%2.35%0.82%1.77%1.92%0.00%0.00%0.00%
HTDIX
Tactical Dividend and Momentum Fund		0.00%0.00%0.00%1.92%0.00%14.07%0.00%0.69%0.36%0.65%1.29%0.34%

Часто задаваемые вопросы

HTDIX and GTAIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTDIX has higher volatility (4.49%) compared to GTAIX (3.52%). In terms of maximum drawdown, HTDIX dropped -18.08% vs GTAIX's -24.25%.

GTAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HTDIX и GTAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор