PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSTRX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSTRX с VOO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSTRX или VOO.

Корреляция

Корреляция между HSTRX и VOO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSTRX:

2.14

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

HSTRX:

3.27

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

HSTRX:

1.41

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HSTRX:

3.73

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

HSTRX:

10.62

VOO:

2.18

Индекс Язвы

HSTRX:

1.27%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

HSTRX:

6.11%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

HSTRX:

-14.31%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HSTRX:

-1.03%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 8.38%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции HSTRX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.42% против 12.42% соответственно.

HSTRX

С начала года

8.38%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

6.87%

1 год

13.14%

5 лет

3.63%

10 лет

4.42%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

7.59%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

15.86%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSTRX и VOO

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSTRX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг риск-скорректированной доходности HSTRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSTRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и VOO

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%2.91%2.55%2.14%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%1.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и VOO

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -14.31%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и VOO

Текущая волатильность для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...