PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSTRX с CGSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSTRX с CGSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) and CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) are both funds - HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds, while CGSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Capital Group. Over the past 3 years, HSTRX returned 11.20%/yr vs 5.25%/yr for CGSD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSTRX charges 0.75%/yr vs 0.25%/yr for CGSD.

Доходность

Сравнение доходности HSTRX и CGSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSTRX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.80%.

HSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.31%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.54%
10 лет*
5.16%

CGSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSTRX и CGSD

2026 (YTD)2025202420232022
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.90%20.33%6.06%6.04%1.29%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.80%6.11%5.46%5.03%1.32%

Correlation

The correlation between HSTRX and CGSD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.51

The correlation between HSTRX and CGSD has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Total Return Fund

Capital Group Short Duration Income ETF

Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с HSGFXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с QQQ
Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с BBBSCGSD с NEARCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHY

Доходность на риск

HSTRX vs. CGSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSTRX c CGSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSTRXCGSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.89

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
4.55

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.59

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

3.79

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

18.03

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSTRX vs. CGSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSTRX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGSD равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSTRX и CGSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSTRXCGSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.89

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

2.42

-1.56

Просадки

Сравнение просадок HSTRX и CGSD

Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и CGSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSTRXCGSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.53%

-1.75%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-1.11%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.24%

-1.11%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.53%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.04%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-0.28%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.23%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HSTRX и CGSD

Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSTRXCGSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.40%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

1.00%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

1.47%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.41%

2.16%

+4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

2.16%

+3.74%

Сравнение комиссий HSTRX и CGSD

HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSTRX и CGSD

Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности CGSD в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSTRX and CGSD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSTRX has higher volatility (1.08%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, HSTRX dropped -13.53% vs CGSD's -1.75%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSTRX и CGSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор