Сравнение HSTRX с CGSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD).
HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г.. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HSTRX и CGSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSTRX и CGSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 3.08% | 20.33% | 6.06% | 6.04% | 1.29% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HSTRX показывает доходность 3.08%, что значительно выше, чем у CGSD с доходностью 0.21%.
HSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 10.48%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 5.52%
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSTRX и CGSD
HSTRX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGSD в 0.25%.
Доходность на риск
HSTRX vs. CGSD — Ранг доходности на риск
HSTRX
CGSD
Сравнение HSTRX c CGSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) и Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSTRX | CGSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.59 | 4.17 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.57 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 4.10 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.02 | 19.09 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSTRX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 2.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.43 | -1.57 |
Корреляция
Корреляция между HSTRX и CGSD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSTRX и CGSD
Дивидендная доходность HSTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности CGSD в 4.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSTRX Hussman Strategic Total Return Fund | 1.99% | 2.25% | 2.91% | 2.54% | 2.15% | 1.33% | 0.52% | 1.29% | 1.20% | 0.37% | 0.25% | 0.42% |
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSTRX и CGSD
Максимальная просадка HSTRX за все время составила -13.53%, что больше максимальной просадки CGSD в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSTRX и CGSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSTRX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.53% | -1.75% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -1.11% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.60% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -0.29% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.24% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSTRX и CGSD
Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что HSTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CGSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSTRX | CGSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 0.64% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 0.96% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 1.68% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.46% | 2.19% | +4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.96% | 2.19% | +3.77% |