PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGSD с BBBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and BBBS (Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. CGSD is actively managed, while BBBS is passively managed. Over the past year, CGSD returned 4.20% vs 4.44% for BBBS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for BBBS.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSD показывает доходность 0.80%, а BBBS немного ниже – 0.77%.

CGSD

1 день
0.10%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.20%
3 года*
5.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSD и BBBS

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.80%6.11%5.01%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.77%6.67%4.96%

Correlation

The correlation between CGSD and BBBS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2024 г.

0.76

The correlation between CGSD and BBBS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с NEARCGSD с JPLDCGSD с GSYCGSD с SHYCGSD с VOO
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с VUSBBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с FLRNBBBS с JPSTBBBS с VSDB

Доходность на риск

CGSD vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDBBBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.40

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.55
3.73

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

3.08

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

12.59

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.40

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.42

2.37

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CGSD и BBBS

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BBBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGSDBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-1.45%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.45%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.20%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.28%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.35%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и BBBS

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.40%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGSDBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.49%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

1.36%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.87%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

2.23%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.23%

-0.07%

Сравнение комиссий CGSD и BBBS

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и BBBS

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%

Часто задаваемые вопросы

CGSD and BBBS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBBS has higher volatility (0.49%) compared to CGSD (0.40%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs BBBS's -1.45%.

On 1-year performance, BBBS leads with 4.44% vs 4.20% for CGSD. On fees, BBBS is cheaper at 0.19% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBBS has performed better with a 4.44% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBBS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.

BBBS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.46% for CGSD.

They also come from different issuers: Capital Group and BondBloxx. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.19% for BBBS.

CGSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSD и BBBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор