PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGSD с BBBS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с BBBS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

CGSD и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CGSD и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и BBBS

2026 (YTD)20252024
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		0.21%6.11%5.01%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		0.13%6.67%4.96%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 0.13%.

CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

BBBS

1 день
0.06%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Short Duration Income ETF

Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CGSD:
CGSD с CGCBCGSD с CGSMCGSD с NEARCGSD с SHYCGSD с VOOCGSD с GSYCGSD с BSV
Часто сравнивают с BBBS:
BBBS с BBDD.LBBBS с PCMNXBBBS с VCSHBBBS с VUSBBBBS с FLRNBBBS с JPSTBBBS с CLOZ

Сравнение комиссий CGSD и BBBS

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CGSD vs. BBBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг доходности на риск BBBS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBBS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGSDBBBSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

2.16

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

3.20

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.45

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

3.40

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

13.34

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGSD vs. BBBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBBS равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGSDBBBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

2.16

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

2.38

+0.04

Корреляция

Корреляция между CGSD и BBBS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и BBBS

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности BBBS в 4.58%

TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.58%4.55%4.31%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и BBBS

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BBBS.

Загрузка...

Показатели просадок

CGSDBBBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-1.45%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.45%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-0.27%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.37%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и BBBS

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGSDBBBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.98%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

1.32%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

2.25%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.27%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

2.27%

-0.08%