PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSD с BBBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с BBBS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS).

CGSD и BBBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. BBBS - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Corporate BBB 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или BBBS.

Корреляция

Корреляция между CGSD и BBBS составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и BBBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSD:

3.52

BBBS:

2.59

Коэф-т Сортино

CGSD:

5.94

BBBS:

3.92

Коэф-т Омега

CGSD:

1.80

BBBS:

1.53

Коэф-т Кальмара

CGSD:

8.64

BBBS:

4.43

Коэф-т Мартина

CGSD:

24.14

BBBS:

13.58

Индекс Язвы

CGSD:

0.27%

BBBS:

0.47%

Дневная вол-ть

CGSD:

1.84%

BBBS:

2.46%

Макс. просадка

CGSD:

-1.75%

BBBS:

-1.43%

Текущая просадка

CGSD:

-0.15%

BBBS:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у BBBS с доходностью 1.94%.

CGSD

С начала года

2.06%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BBBS

С начала года

1.94%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

2.26%

1 год

6.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSD и BBBS

CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BBBS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSD и BBBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
BBBS
Ранг риск-скорректированной доходности BBBS, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSD c BBBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа BBBS равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и BBBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и BBBS

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности BBBS в 4.47%

TTM202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.57%4.57%4.44%0.64%
BBBS
Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF		4.47%4.30%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и BBBS

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки BBBS в -1.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и BBBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и BBBS

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.71%, в то время как у Bondbloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF (BBBS) волатильность равна 0.96%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...