Сравнение CGSD с JPLD
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past year, CGSD returned 4.30% vs 4.71% for JPLD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGSD charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и JPLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у JPLD с доходностью 1.04%.
CGSD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLD
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGSD и JPLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.70% | 6.11% | 5.46% | 3.31% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 1.04% | 6.01% | 6.49% | 3.23% |
Correlation
The correlation between CGSD and JPLD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between CGSD and JPLD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. JPLD — Ранг доходности на риск
CGSD
JPLD
Сравнение CGSD c JPLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | JPLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.68 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 4.71 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 21.78 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 3.22 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 3.25 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и JPLD
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и JPLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -1.17% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.00% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.12% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.15% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.22% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и JPLD
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | JPLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 0.97% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.47% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.83% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.83% | +0.33% |
Сравнение комиссий CGSD и JPLD
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и JPLD
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности JPLD в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
JPLD J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF | 4.21% | 4.24% | 4.47% | 1.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and JPLD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.39%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs JPLD's -1.17%.
On 1-year performance, JPLD leads with 4.71% vs 4.30% for CGSD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPLD has performed better with a 4.71% return vs 4.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for CGSD.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.21% for JPLD.
They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for CGSD and 0.24% for JPLD.
JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и JPLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор