Сравнение CGSD с SHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY).
CGSD и SHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. SHY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или SHY.
Основные характеристики
| CGSD | SHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.97% | 3.95% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 6.74% |
| Коэф-т Шарпа | 3.67 | 3.42 |
| Дневная вол-ть | 2.24% | 1.95% |
| Макс. просадка | -1.75% | -5.71% |
| Текущая просадка | -0.12% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между CGSD и SHY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и SHY
С начала года, CGSD показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у SHY с доходностью 3.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и SHY
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSD c SHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и SHY
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SHY в 3.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.59% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и SHY
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки SHY в -5.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и SHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и SHY
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.41%, в то время как у iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.