График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group Short Duration Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) показал доход в 0.13% с начала года и 4.48% за последние 12 месяцев.
Capital Group Short Duration Income ETF
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -0.8%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGSD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.9%, в то время как худший день был 13 февр. 2024 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.32% | 0.48% | -0.67% | 0.13% | |||||||||
| 2025 | 0.54% | 0.82% | 0.33% | 0.52% | 0.22% | 0.86% | 0.04% | 0.99% | 0.32% | 0.34% | 0.47% | 0.50% | 6.11% |
| 2024 | 0.75% | -0.59% | 0.61% | -0.30% | 0.99% | 0.53% | 1.33% | 0.83% | 0.98% | -0.61% | 0.59% | 0.25% | 5.46% |
| 2023 | 1.03% | -0.75% | 1.37% | 0.31% | -0.17% | -0.70% | 0.59% | 0.49% | -0.18% | 0.29% | 1.56% | 1.12% | 5.03% |
| 2022 | -0.39% | 1.28% | 0.43% | 1.32% |
Метрики бенчмарка
Capital Group Short Duration Income ETF: годовая альфа составляет 5.08%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 28.10.2022.
- Этот ETF участвовал в 14.38% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -4.73%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.08%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 14.38%
- Участие в снижении
- -4.73%
Комиссия
Комиссия CGSD составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGSD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 0.90 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.13 | 1.39 | +2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.21 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 1.40 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.82 | 6.61 | +12.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CGSD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group Short Duration Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.17 | $1.17 | $1.13 | $0.16 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group Short Duration Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.25 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.09 | $0.12 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.08 | $0.12 | $1.17 |
| 2024 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.08 | $0.12 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.12 | $1.17 |
| 2023 | $0.05 | $0.07 | $0.11 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.13 | $1.13 |
| 2022 | $0.08 | $0.08 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Group Short Duration Income ETF показал максимальную просадку в 1.75%, зарегистрированную 6 июл. 2023 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Group Short Duration Income ETF составляет 0.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.75% | 5 мая 2023 г. | 42 | 6 июл. 2023 г. | 84 | 2 нояб. 2023 г. | 126 |
| -1.42% | 3 февр. 2023 г. | 23 | 8 мар. 2023 г. | 3 | 13 мар. 2023 г. | 26 |
| -1.11% | 2 мар. 2026 г. | 19 | 26 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.9% | 2 февр. 2024 г. | 17 | 27 февр. 2024 г. | 17 | 21 мар. 2024 г. | 34 |
| -0.75% | 25 сент. 2024 г. | 31 | 6 нояб. 2024 г. | 19 | 4 дек. 2024 г. | 50 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...