PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGSD с CGCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGSD и CGCB


2026 (YTD)202520242023
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
0.21%6.11%5.46%3.14%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
0.01%7.29%1.44%6.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.01%.


CGSD

1 день
0.08%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.52%
3 года*
5.04%
5 лет*
10 лет*

CGCB

1 день
0.08%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Short Duration Income ETF

Capital Group Core Bond ETF

Сравнение комиссий CGSD и CGCB

CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

CGSD vs. CGCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 9797
Ранг коэф-та Мартина

CGCB
Ранг доходности на риск CGCB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGCB: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGCB: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGCB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGCB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c CGCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGSDCGCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.70

0.87

+1.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

1.22

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.15

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.58

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.09

4.34

+14.75

CGSD vs. CGCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа CGCB равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGSDCGCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.87

+1.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

1.14

+1.29

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGCB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGCB

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGCB в 4.23%


TTM2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.48%4.48%4.57%4.43%0.64%
CGCB
Capital Group Core Bond ETF
4.23%4.22%3.99%0.95%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGCB

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGCB.


Загрузка...

Показатели просадок


CGSDCGCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-5.17%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-2.72%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-1.87%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-1.32%

+1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.99%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGCB

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGSDCGCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.74%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

2.62%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

4.56%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

5.47%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.19%

5.47%

-3.28%