Сравнение CGSD с CGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB).
CGSD и CGCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGCB - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и CGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и CGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 3.14% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 0.01% | 7.29% | 1.44% | 6.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у CGCB с доходностью 0.01%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и CGCB
CGSD берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CGCB в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. CGCB — Ранг доходности на риск
CGSD
CGCB
Сравнение CGSD c CGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Core Bond ETF (CGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | CGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 0.87 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 1.22 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.15 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.58 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 4.34 | +14.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 0.87 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.14 | +1.29 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и CGCB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и CGCB
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности CGCB в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 4.23% | 4.22% | 3.99% | 0.95% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и CGCB
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки CGCB в -5.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -5.17% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -2.72% | +1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.87% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -1.32% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.99% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и CGCB
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group Core Bond ETF (CGCB) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | CGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.74% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 2.62% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.56% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.47% | -3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 5.47% | -3.28% |