Сравнение CGSD с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
CGSD и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или GSY.
Основные характеристики
| CGSD | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.79% | 5.18% |
| Дох-ть за 1 год | 7.15% | 6.67% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 10.81 |
| Коэф-т Сортино | 4.89 | 27.33 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 6.20 |
| Коэф-т Кальмара | 7.66 | 66.44 |
| Коэф-т Мартина | 22.79 | 340.48 |
| Индекс Язвы | 0.30% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 2.22% | 0.62% |
| Макс. просадка | -1.75% | -12.14% |
| Текущая просадка | -0.48% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CGSD и GSY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и GSY
С начала года, CGSD показывает доходность 4.79%, что значительно ниже, чем у GSY с доходностью 5.18%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и GSY
CGSD берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSD c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и GSY
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности GSY в 5.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.59% | 4.44% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.65% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и GSY
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и GSY
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.