PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSD с NEAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с NEAR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).

CGSD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или NEAR.

Корреляция

Корреляция между CGSD и NEAR составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSD:

3.52

NEAR:

3.09

Коэф-т Сортино

CGSD:

5.94

NEAR:

4.55

Коэф-т Омега

CGSD:

1.80

NEAR:

1.70

Коэф-т Кальмара

CGSD:

8.64

NEAR:

5.45

Коэф-т Мартина

CGSD:

24.14

NEAR:

21.40

Индекс Язвы

CGSD:

0.27%

NEAR:

0.29%

Дневная вол-ть

CGSD:

1.84%

NEAR:

2.04%

Макс. просадка

CGSD:

-1.75%

NEAR:

-9.61%

Текущая просадка

CGSD:

-0.15%

NEAR:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CGSD на уровне 2.06% и NEAR на уровне 2.06%.

CGSD

С начала года

2.06%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NEAR

С начала года

2.06%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.61%

1 год

6.35%

5 лет

3.54%

10 лет

2.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSD и NEAR

И CGSD, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSD и NEAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг риск-скорректированной доходности NEAR, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSD c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 3.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и NEAR

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности NEAR в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.57%4.57%4.44%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Maturity Bond ETF		4.90%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и NEAR

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и NEAR

Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.71%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...