Сравнение CGSD с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
CGSD и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CGSD и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGSD и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.21% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CGSD показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
CGSD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и NEAR
И CGSD, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CGSD vs. NEAR — Ранг доходности на риск
CGSD
NEAR
Сравнение CGSD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.70 | 2.39 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | 3.56 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.55 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.92 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.09 | 15.10 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70 | 2.39 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.43 | 1.08 | +1.35 |
Корреляция
Корреляция между CGSD и NEAR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и NEAR
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.48% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и NEAR
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -9.61% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.16% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -0.64% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.29% | -0.16% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.30% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и NEAR
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) имеют волатильность 0.64% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.62% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 1.88% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 1.32% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.49% | -0.30% |