PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGSD с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CGSD и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSD показывает доходность 0.70%, а NEAR немного выше – 0.73%.


CGSD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.30%
3 года*
5.21%
5 лет*
10 лет*

NEAR

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.31%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGSD и NEAR


2026 (YTD)2025202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
0.70%6.11%5.46%5.03%1.32%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
0.73%5.90%5.09%7.42%1.09%

Correlation

The correlation between CGSD and NEAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.67

The correlation between CGSD and NEAR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group Short Duration Income ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Доходность на риск

CGSD vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGSD
Ранг доходности на риск CGSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGSD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD: 8686
Ранг коэф-та Мартина

NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGSD c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGSDNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.66

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

3.81

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.36

17.49

+0.87

CGSD vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 2.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGSDNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

3.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.41

1.09

+1.32

Просадки

Сравнение просадок CGSD и NEAR

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и NEAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CGSDNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.75%

-9.61%

+7.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.13%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.11%

-1.16%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.09%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.28%

-0.16%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.25%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и NEAR

Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CGSDNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.39%

0.37%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.00%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47%

1.36%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

1.34%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.50%

-0.34%

Сравнение комиссий CGSD и NEAR

И CGSD, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и NEAR

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
4.46%4.48%4.57%4.43%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF
4.44%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы


CGSD and NEAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGSD has higher volatility (0.39%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs NEAR's -9.61%.

On 3-year performance, NEAR leads with 5.64% vs 5.21% for CGSD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NEAR has performed better with a 5.64% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGSD and NEAR have the same expense ratio: 0.25% per year.

CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.44% for NEAR.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGSD и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор