Сравнение CGSD с NEAR
CGSD (Capital Group Short Duration Income ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both Short-Term Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGSD returned 5.21%/yr vs 5.64%/yr for NEAR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и NEAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGSD показывает доходность 0.70%, а NEAR немного выше – 0.73%.
CGSD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам CGSD и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 0.70% | 6.11% | 5.46% | 5.03% | 1.32% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.73% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 1.09% |
Correlation
The correlation between CGSD and NEAR is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.67 |
The correlation between CGSD and NEAR shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGSD vs. NEAR — Ранг доходности на риск
CGSD
NEAR
Сравнение CGSD c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGSD | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.66 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 3.81 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.36 | 17.49 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94 | 3.18 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.41 | 1.09 | +1.32 |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и NEAR
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и NEAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.75% | -9.61% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.13% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.11% | -1.16% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.09% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -0.16% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и NEAR
Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) имеет более высокую волатильность в 0.39% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CGSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGSD | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.37% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.01% | 1.00% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 1.36% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 1.34% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.16% | 2.50% | -0.34% |
Сравнение комиссий CGSD и NEAR
И CGSD, и NEAR имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и NEAR
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.46% | 4.48% | 4.57% | 4.43% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.44% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Часто задаваемые вопросы
CGSD and NEAR have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGSD has higher volatility (0.39%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, CGSD dropped -1.75% vs NEAR's -9.61%.
On 3-year performance, NEAR leads with 5.64% vs 5.21% for CGSD. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NEAR has performed better with a 5.64% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGSD and NEAR have the same expense ratio: 0.25% per year.
CGSD has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.44% for NEAR.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares.
NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGSD и NEAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор