Сравнение CGSD с CGSM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).
CGSD и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или CGSM.
Основные характеристики
| CGSD | CGSM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.59% | 3.51% |
| Дох-ть за 1 год | 6.49% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.22 |
| Коэф-т Сортино | 4.98 | 5.04 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.72 |
| Коэф-т Кальмара | 7.76 | 5.60 |
| Коэф-т Мартина | 22.40 | 20.90 |
| Индекс Язвы | 0.31% | 0.31% |
| Дневная вол-ть | 2.22% | 2.00% |
| Макс. просадка | -1.75% | -1.15% |
| Текущая просадка | -0.67% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между CGSD и CGSM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CGSD и CGSM
С начала года, CGSD показывает доходность 4.59%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 3.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGSD и CGSM
И CGSD, и CGSM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGSD c CGSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGSD и CGSM
Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности CGSM в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
CGSD Capital Group Short Duration Income ETF | 4.60% | 4.44% | 0.64% |
CGSM Capital Group Short Duration Municipal Income ETF | 3.15% | 0.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CGSD и CGSM
Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGSD и CGSM
Текущая волатильность для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) составляет 0.48%, в то время как у Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM) волатильность равна 0.93%. Это указывает на то, что CGSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.