PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGSD с CGSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGSD с CGSM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM).

CGSD и CGSM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGSD - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. CGSM - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGSD или CGSM.

Корреляция

Корреляция между CGSD и CGSM составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGSD и CGSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGSD:

3.52

CGSM:

1.91

Коэф-т Сортино

CGSD:

5.94

CGSM:

2.50

Коэф-т Омега

CGSD:

1.80

CGSM:

1.36

Коэф-т Кальмара

CGSD:

8.65

CGSM:

2.60

Коэф-т Мартина

CGSD:

24.14

CGSM:

8.35

Индекс Язвы

CGSD:

0.27%

CGSM:

0.44%

Дневная вол-ть

CGSD:

1.84%

CGSM:

2.02%

Макс. просадка

CGSD:

-1.75%

CGSM:

-1.42%

Текущая просадка

CGSD:

-0.15%

CGSM:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, CGSD показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у CGSM с доходностью 0.74%.

CGSD

С начала года

2.06%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

2.72%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGSM

С начала года

0.74%

1 месяц

0.80%

6 месяцев

0.80%

1 год

3.82%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGSD и CGSM

И CGSD, и CGSM имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGSD и CGSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGSD
Ранг риск-скорректированной доходности CGSD, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGSM
Ранг риск-скорректированной доходности CGSM, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGSM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGSM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGSM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGSM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGSD c CGSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Short Duration Income ETF (CGSD) и Capital Group Short Duration Municipal Income ETF (CGSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGSD на текущий момент составляет 3.52, что выше коэффициента Шарпа CGSM равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGSD и CGSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGSD и CGSM

Дивидендная доходность CGSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности CGSM в 3.07%

TTM202420232022
CGSD
Capital Group Short Duration Income ETF		4.57%4.57%4.44%0.64%
CGSM
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF		3.07%3.12%0.84%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGSD и CGSM

Максимальная просадка CGSD за все время составила -1.75%, что больше максимальной просадки CGSM в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGSD и CGSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGSD и CGSM

Загрузка...