PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ASILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 9.13%/yr for ASILX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.97%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: -2.97% против 9.13% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between HSGFX and ASILX is -0.63, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2012 г.

-0.67

The correlation between HSGFX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

HSGFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.63

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.74

-6.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.51

-0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.87

-4.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

15.35

-17.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.63

-4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

1.01

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.99

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.96

-0.96

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ASILX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-18.36%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.61%

-16.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-7.94%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-12.30%

-11.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-18.36%

-15.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

0.00%

-57.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-2.46%

-24.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

0.91%

+9.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ASILX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

1.27%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

3.49%

+5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

5.31%

+5.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.96%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

9.29%

+1.41%

Сравнение комиссий HSGFX и ASILX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ASILX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности ASILX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ASILX have a correlation of -0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор