PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с ASILX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 8.89%/yr for ASILX. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: -2.66% против 8.89% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

ASILX

1 день
0.33%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.38%
С начала года
5.17%
1 год
10.49%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.81%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		5.17%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.61%

Correlation

The correlation between HSGFX and ASILX is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2012 г.

-0.67

The correlation between HSGFX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUV
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с CRIHXASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CDAZX

Доходность на риск

HSGFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.93

-3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.71

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.96

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

11.21

-12.83

HSGFX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ASILX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-18.36%

-42.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-3.61%

-13.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-7.94%

-16.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-12.30%

-12.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-18.36%

-12.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

0.00%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-2.45%

-24.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.95%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ASILX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.65%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

3.92%

+6.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

5.54%

+7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

7.97%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

9.27%

+1.60%

Сравнение комиссий HSGFX и ASILX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и ASILX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности ASILX в 12.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.50%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ASILX have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to ASILX (1.65%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор