Сравнение HSGFX с ASILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и ASILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и ASILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 5.80% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | -2.41% | 9.77% | 18.46% | 11.06% | -9.94% | 17.81% | 10.23% | 17.17% | -1.61% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у ASILX с доходностью -2.41%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ASILX по среднегодовой доходности: -1.69% против 8.41% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -1.69%
ASILX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- 11.88%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и ASILX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.
Доходность на риск
HSGFX vs. ASILX — Ранг доходности на риск
HSGFX
ASILX
Сравнение HSGFX c ASILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | ASILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.72 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 2.01 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.16 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.91 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | 0.91 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.91 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и ASILX составляет -0.67. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и ASILX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ASILX в 13.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.20% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
ASILX AB Select US Long/Short Portfolio | 13.48% | 13.15% | 7.18% | 1.41% | 6.51% | 11.92% | 4.28% | 3.54% | 8.71% | 5.03% | 0.00% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и ASILX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ASILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -18.36% | -42.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -3.62% | -15.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -12.30% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -18.36% | -16.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -3.61% | -45.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -2.49% | -24.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 1.01% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и ASILX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | ASILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 1.16% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 4.00% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 6.59% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 8.04% | +2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 9.30% | +1.29% |