Сравнение HSGFX с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short QQQ (PSQ).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
PSQ ProShares Short QQQ | 5.77% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -24.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции PSQ по среднегодовой доходности: -1.87% против -17.31% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
PSQ
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- -17.84%
- 3 года*
- -14.97%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- -17.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и PSQ
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
HSGFX vs. PSQ — Ранг доходности на риск
HSGFX
PSQ
Сравнение HSGFX c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.79 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -1.00 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.54 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.68 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.79 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.50 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.78 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.72 | +0.79 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и PSQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и PSQ
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PSQ в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.14% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и PSQ
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -97.99% | +37.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -33.97% | +15.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -54.95% | +32.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -87.30% | +52.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -97.79% | +47.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -73.77% | +47.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 27.26% | -14.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и PSQ
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Short QQQ (PSQ) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 6.68% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 12.84% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 22.56% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.44% | -11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 22.20% | -11.59% |