PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с SH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and SH (ProShares Short S&P500) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while SH is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 (-100%). Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs -12.89%/yr for SH. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.90%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -2.97% против -12.89% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

SH

1 день
0.70%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.59%
1 год
-17.23%
3 года*
-13.02%
5 лет*
-9.07%
10 лет*
-12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и SH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SH
ProShares Short S&P500		-8.00%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Correlation

The correlation between HSGFX and SH is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.60

The correlation between HSGFX and SH shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

HSGFX vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
-1.47

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
-2.10

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.77

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.95

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

-1.75

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

-1.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.54

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

-0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.59

+0.59

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SH

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-94.66%

+34.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-18.28%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-38.82%

+14.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-44.53%

+20.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-76.12%

+42.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-94.62%

+37.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-67.73%

+40.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

9.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SH

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.84%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.91%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

11.80%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

16.85%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

18.01%

-7.31%

Сравнение комиссий HSGFX и SH

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SH

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SH в 4.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SH
ProShares Short S&P500		4.51%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and SH have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs SH's -94.66%.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.47 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор