PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и SH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
SH
ProShares Short S&P500
4.94%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-22.12%4.93%-17.36%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -1.87% против -11.91% соответственно.


HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

SH

1 день
-0.79%
1 месяц
4.70%
С начала года
4.94%
6 месяцев
4.06%
1 год
-11.88%
3 года*
-10.10%
5 лет*
-7.71%
10 лет*
-11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий HSGFX и SH

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

HSGFX vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

-0.66

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

-0.82

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

0.88

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.46

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

-0.56

+0.50

HSGFX vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

-0.66

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.46

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

-0.66

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

-0.56

+0.62

Корреляция

Корреляция между HSGFX и SH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SH

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SH в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SH
ProShares Short S&P500
3.95%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SH

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


HSGFXSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-94.26%

+33.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-26.61%

+7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-40.35%

+17.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-74.31%

+39.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-93.87%

+43.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-67.50%

+40.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

21.86%

-9.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SH

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSGFXSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.36%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.45%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

18.18%

-5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.86%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

17.99%

-7.38%