PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSGFX с SH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с SH

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или SH.

Корреляция

Корреляция между HSGFX и SH составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.18

SH:

-0.22

Коэф-т Сортино

HSGFX:

1.95

SH:

-0.22

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.23

SH:

0.97

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.24

SH:

-0.05

Коэф-т Мартина

HSGFX:

3.25

SH:

-0.56

Индекс Язвы

HSGFX:

4.54%

SH:

8.41%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.11%

SH:

19.16%

Макс. просадка

HSGFX:

-65.71%

SH:

-93.70%

Текущая просадка

HSGFX:

-53.20%

SH:

-93.21%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 3.81%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -1.66% против -11.36% соответственно.

HSGFX

С начала года

19.89%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

23.98%

1 год

15.12%

5 лет

3.63%

10 лет

-1.66%

SH

С начала года

3.81%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

6.66%

1 год

-4.12%

5 лет

-12.53%

10 лет

-11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSGFX и SH

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
SH
ProShares Short S&P500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и SH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг риск-скорректированной доходности SH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и SH

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности SH в 5.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.51%3.01%3.10%1.09%0.43%0.16%1.84%1.20%0.49%0.28%0.56%0.78%
SH
ProShares Short S&P500		5.43%6.20%5.37%0.32%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и SH

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -65.71%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и SH

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.28%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...