Сравнение HSGFX с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или SH.
Корреляция
Корреляция между HSGFX и SH составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и SH
Основные характеристики
HSGFX:
1.06
SH:
-0.24
HSGFX:
1.85
SH:
-0.21
HSGFX:
1.21
SH:
0.97
HSGFX:
0.22
SH:
-0.05
HSGFX:
2.24
SH:
-0.47
HSGFX:
6.18%
SH:
9.52%
HSGFX:
13.12%
SH:
19.22%
HSGFX:
-65.71%
SH:
-93.70%
HSGFX:
-52.84%
SH:
-93.05%
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у SH с доходностью 6.14%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -1.50% против -11.15% соответственно.
HSGFX
20.80%
10.33%
22.01%
13.68%
3.79%
-1.50%
SH
6.14%
1.71%
5.77%
-4.04%
-12.51%
-11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и SH
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности HSGFX и SH
HSGFX
SH
Сравнение HSGFX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и SH
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности SH в 5.31%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.49% | 3.01% | 3.10% | 1.09% | 0.43% | 0.16% | 1.84% | 1.20% | 0.49% | 0.28% | 0.56% | 0.78% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.31% | 6.20% | 5.37% | 0.32% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и SH
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -65.71%, что меньше максимальной просадки SH в -93.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и SH
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 6.55%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.