Сравнение HSGFX с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -22.12% | 4.93% | -17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%. За последние 10 лет акции HSGFX превзошли акции SH по среднегодовой доходности: -1.87% против -11.91% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
SH
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- -11.88%
- 3 года*
- -10.10%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и SH
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
HSGFX vs. SH — Ранг доходности на риск
HSGFX
SH
Сравнение HSGFX c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | -0.66 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | -0.82 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.46 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -0.56 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | -0.66 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | -0.46 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | -0.66 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.56 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и SH составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и SH
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и SH
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что меньше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -94.26% | +33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -26.61% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -40.35% | +17.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -74.31% | +39.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -93.87% | +43.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -67.50% | +40.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 21.86% | -9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и SH
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у ProShares Short S&P500 (SH) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.36% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.45% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.18% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.86% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 17.99% | -7.38% |