Сравнение HSGFX с AVUV
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -1.59%/yr vs 13.24%/yr for AVUV. Their -0.40 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 25.55%.
HSGFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 0.25%
AVUV
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 2.76%
- 6 месяцев
- 13.16%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 39.59%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $147.64M | $149.80M | $156.37M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -4.57% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -5.55% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 25.55% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.54% |
Correlation
The correlation between HSGFX and AVUV is -0.32, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.39 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | -0.40 |
The correlation between HSGFX and AVUV shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
HSGFX
AVUV
Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.42 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.00 | -5.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 15.79 | -16.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и AVUV
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -49.42% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -7.95% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -28.79% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -28.79% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.54% | -1.17% | -53.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -7.77% | -19.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 2.51% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и AVUV
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 3.36% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.50% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 10.62% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 16.77% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 22.39% | -10.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 28.01% | -17.10% |
Сравнение комиссий HSGFX и AVUV
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности AVUV в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.23% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.44% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and AVUV have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (3.50%) compared to HSGFX (3.36%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор