PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
5.80%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
8.60%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.


HSGFX

1 день
-0.17%
1 месяц
5.24%
С начала года
5.80%
6 месяцев
2.66%
1 год
0.49%
3 года*
-1.32%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-1.69%

AVUV

1 день
2.03%
1 месяц
-1.97%
С начала года
8.60%
6 месяцев
11.68%
1 год
28.72%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.38%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий HSGFX и AVUV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.


Доходность на риск

HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 77
Ранг коэф-та Мартина

AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

1.23

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.80

-1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.25

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.87

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.22

7.37

-7.16

HSGFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

1.23

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.45

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.52

-0.45

Корреляция

Корреляция между HSGFX и AVUV составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AVUV в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.20%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF
1.41%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVUV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.


Загрузка...

Показатели просадок


HSGFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-49.42%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-15.43%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-28.79%

+6.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.60%

-4.14%

-45.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-8.14%

-18.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

3.91%

+8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVUV

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSGFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

5.51%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.11%

-4.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.48%

23.46%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.93%

22.95%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

28.60%

-18.01%