PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с AVUV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -2.87%/yr vs 14.00%/yr for AVUV. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 24.50%.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

AVUV

1 день
1.20%
1 месяц
3.07%
6 месяцев
16.58%
С начала года
24.50%
1 год
37.34%
3 года*
18.25%
5 лет*
14.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		24.50%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between HSGFX and AVUV is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.40

The correlation between HSGFX and AVUV shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с HSAFX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.19

-3.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
3.15

-4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.38

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

4.72

-5.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

14.06

-15.68

HSGFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVUV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-49.42%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-7.95%

-9.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-28.79%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.79%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

0.00%

-56.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-7.83%

-19.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.66%

+6.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVUV

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.95%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

11.11%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

17.15%

-4.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

22.51%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

28.10%

-17.23%

Сравнение комиссий HSGFX и AVUV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности AVUV в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.24%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and AVUV have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to AVUV (2.95%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор