PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с AVUV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.31%/yr vs 10.98%/yr for AVUV. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 19.40%.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

AVUV

1 день
1.22%
1 месяц
1.07%
С начала года
19.40%
6 месяцев
18.69%
1 год
39.30%
3 года*
20.42%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		19.40%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between HSGFX and AVUV is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

-0.40

The correlation between HSGFX and AVUV shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.26

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.21

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.39

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.97

-5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

14.75

-16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.26

-3.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.49

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.57

-0.56

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVUV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-49.42%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-7.95%

-11.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-28.79%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.79%

+4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

0.00%

-56.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-7.95%

-18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

2.67%

+7.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVUV

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 4.15% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

4.04%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

11.39%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

17.52%

-6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

22.74%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

28.29%

-17.58%

Сравнение комиссий HSGFX и AVUV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AVUV в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.28%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and AVUV have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to AVUV (4.04%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор