PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с AVUV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.09%/yr vs 11.66%/yr for AVUV. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.53%.

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%

AVUV

1 день
0.65%
1 месяц
2.99%
С начала года
21.53%
6 месяцев
19.38%
1 год
38.52%
3 года*
20.29%
5 лет*
11.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-5.55%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.53%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between HSGFX and AVUV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

-0.40

The correlation between HSGFX and AVUV shifts across timeframes, from -0.44 (5 years) to -0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
2.20

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
3.14

-5.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.38

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.87

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

14.43

-16.31

HSGFX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и AVUV

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-49.42%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-7.95%

-9.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-28.79%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-28.79%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-0.97%

-55.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-7.89%

-19.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.68%

+6.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и AVUV

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.28%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

11.40%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

17.62%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

22.64%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

28.21%

-17.37%

Сравнение комиссий HSGFX и AVUV

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности AVUV в 1.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.27%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and AVUV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to AVUV (4.28%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVUV's -49.42%.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор