Сравнение HSGFX с AVUV
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Over the past 5 years, HSGFX returned -3.66%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. At a correlation of -0.40, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.
HSGFX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -18.99%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- -2.97%
AVUV
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 17.96%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 36.48%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -9.84% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -5.06% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 17.96% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Correlation
The correlation between HSGFX and AVUV is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | -0.40 |
The correlation between HSGFX and AVUV shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
HSGFX
AVUV
Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.36 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.61 | -5.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.93 | 13.69 | -15.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.77 | 2.10 | -3.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.47 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.56 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и AVUV
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -49.42% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.80% | -7.95% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.22% | -28.79% | +4.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -28.79% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.05% | -1.12% | -55.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.86% | -7.95% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.29% | 2.67% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и AVUV
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 3.89% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.08% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 11.34% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 17.54% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 22.74% | -11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 28.30% | -17.60% |
Сравнение комиссий HSGFX и AVUV
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности AVUV в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.29% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.58% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and AVUV have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVUV has higher volatility (4.08%) compared to HSGFX (3.89%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs AVUV's -49.42%.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор