Сравнение HSGFX с AVUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и AVUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 5.80% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -5.06% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 8.60% | 7.44% | 9.28% | 22.82% | -4.91% | 42.20% | 6.43% | 8.50% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 5.80%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.60%.
HSGFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.24%
- С начала года
- 5.80%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- -1.32%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -1.69%
AVUV
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSGFX и AVUV
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.
Доходность на риск
HSGFX vs. AVUV — Ранг доходности на риск
HSGFX
AVUV
Сравнение HSGFX c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.80 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | 1.87 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.37 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | 1.23 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.52 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и AVUV составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и AVUV
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности AVUV в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.20% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и AVUV
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и AVUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -49.42% | -11.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -15.43% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -28.79% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.60% | -4.14% | -45.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -8.14% | -18.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 3.91% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и AVUV
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 3.93%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 5.51% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | 13.11% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.48% | 23.46% | -10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 22.95% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.59% | 28.60% | -18.01% |