Сравнение HSGFX с QAI
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.16%/yr vs 3.86%/yr for QAI. Their -0.49 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QAI.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и QAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -2.16% против 3.86% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 0.25%
QAI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 6.15%
- С начала года
- 8.74%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 3.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $1.93M | $1.98M | $2.03M |
Сравнение доходности по годам HSGFX и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -4.57% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 8.74% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Correlation
The correlation between HSGFX and QAI is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2009 г. | -0.49 |
The correlation between HSGFX and QAI shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. QAI — Ранг доходности на риск
HSGFX
QAI
Сравнение HSGFX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.37 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 3.69 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 12.55 | -13.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и QAI
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -14.95% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -3.71% | -13.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -7.78% | -16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -14.32% | -10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -14.95% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.54% | -0.92% | -53.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -2.56% | -24.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 1.09% | +8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и QAI
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.86% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 5.74% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 6.90% | +5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 6.73% | +4.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 6.25% | +4.66% |
Сравнение комиссий HSGFX и QAI
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и QAI
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QAI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.44% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.38% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and QAI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (3.36%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QAI's -14.95%.
QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор