PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с QAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and QAI (NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 3.75%/yr for QAI. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 7.70%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -2.66% против 3.75% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

QAI

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.18%
6 месяцев
5.17%
С начала года
7.70%
1 год
12.64%
3 года*
8.88%
5 лет*
4.45%
10 лет*
3.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		7.70%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between HSGFX and QAI is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2009 г.

-0.49

The correlation between HSGFX and QAI shifts across timeframes, from -0.64 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с PSQHSGFX с AVUVHSGFX с HSAFX
Часто сравнивают с QAI:
QAI с SPYQAI с HDGQAI с MNAQAI с CLSEQAI с IGHGQAI с VOOQAI с DFND

Доходность на риск

HSGFX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.89

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.62

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.36

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.42

-4.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

12.75

-14.37

HSGFX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QAI

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-14.95%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-3.71%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-7.78%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-14.32%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-14.95%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-1.88%

-54.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-2.56%

-24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

0.99%

+7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QAI

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.27%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

5.72%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

6.74%

+5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.70%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

6.23%

+4.64%

Сравнение комиссий HSGFX и QAI

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QAI

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что больше доходности QAI в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.40%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and QAI have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to QAI (2.27%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QAI's -14.95%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор