PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -2.16% против 3.86% соответственно.


HSGFX

1 день
0.37%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
-4.23%
С начала года
-4.57%
1 год
-9.51%
3 года*
-2.97%
5 лет*
-1.59%
10 лет*
-2.16%
Всё время*
0.25%

QAI

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.08%
6 месяцев
6.15%
С начала года
8.74%
1 год
13.63%
3 года*
9.21%
5 лет*
4.61%
10 лет*
3.86%
Всё время*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$1.93M$1.98M$2.03M

Сравнение доходности по годам HSGFX и QAI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
-4.57%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
8.74%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between HSGFX and QAI is -0.66, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.56

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.55

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2009 г.

-0.49

The correlation between HSGFX and QAI shifts across timeframes, from -0.66 (1 year) to -0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Доходность на риск

HSGFX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 11
Ранг коэф-та Мартина

QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HSGFX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HSGFXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.37

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

3.69

-4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

12.55

-13.54

HSGFX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QAI

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QAI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HSGFXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-14.95%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-3.71%

-13.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-7.78%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-14.32%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-14.95%

-15.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.54%

-0.92%

-53.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.05%

-2.56%

-24.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

1.09%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QAI

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HSGFXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

1.86%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

5.74%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.80%

6.90%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.43%

6.73%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.91%

6.25%

+4.66%

Сравнение комиссий HSGFX и QAI

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QAI

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности QAI в 1.38%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
2.44%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAI
NYLI Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы


HSGFX and QAI have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.36%) compared to QAI (1.86%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QAI's -14.95%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор