PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 3.93%/yr for QAI. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям QAI по среднегодовой доходности: -2.97% против 3.93% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between HSGFX and QAI is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2009 г.

-0.48

The correlation between HSGFX and QAI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI

Доходность на риск

HSGFX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXQAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.74

-4.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.91

-6.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.55

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.42

-5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

18.26

-20.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.74

-4.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.70

-1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.64

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.57

-0.57

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и QAI

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и QAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-14.95%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-3.71%

-16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-7.78%

-16.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-14.32%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-14.95%

-18.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.35%

-56.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-2.57%

-24.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

0.90%

+9.39%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и QAI

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.06%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

4.91%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

5.99%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

6.55%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

6.17%

+4.53%

Сравнение комиссий HSGFX и QAI

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и QAI

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and QAI have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to QAI (2.06%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs QAI's -14.95%.

QAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор