PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с HSTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. HSTRX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 11 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.08%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у HSTRX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: -1.87% против 5.52% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

HSTRX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.81%
С начала года
3.08%
6 месяцев
4.91%
1 год
16.69%
3 года*
10.48%
5 лет*
6.02%
10 лет*
5.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDVHSGFX с TLT
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с PRPFXHSTRX с VWIAXHSTRX с VOO

Сравнение комиссий HSGFX и HSTRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXHSTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

2.59

-2.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

3.59

-3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

5.30

-5.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

19.02

-19.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.59

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.94

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.93

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.86

-0.80

Корреляция

Корреляция между HSGFX и HSTRX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и HSTRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности HSTRX в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		1.99%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и HSTRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и HSTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-13.53%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-3.14%

-15.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-13.53%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-13.53%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-2.08%

-48.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-2.70%

-23.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

0.87%

+11.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и HSTRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

1.21%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

3.21%

+5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

6.61%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

6.46%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

5.96%

+4.65%