PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с HSTRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both mutual funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 4.93%/yr for HSTRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.15%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: -2.66% против 4.93% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

HSTRX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
0.94%
С начала года
3.15%
1 год
13.41%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.57%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.15%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Correlation

The correlation between HSGFX and HSTRX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2002 г.

0.02

The correlation between HSGFX and HSTRX shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUVHSGFX с HSAFX
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с PRPFXHSTRX с QQQHSTRX с hsgFXHSTRX с VWIAXHSTRX с VOO

Доходность на риск

HSGFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFXHSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
3.01

-4.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
4.62

-6.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.62

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

5.58

-6.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

13.24

-14.86

HSGFX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и HSTRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и HSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-13.53%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-2.48%

-14.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-4.24%

-20.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-13.53%

-10.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-13.53%

-17.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-2.02%

-54.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-2.68%

-24.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

1.04%

+7.94%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и HSTRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

0.97%

+3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

2.49%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

4.66%

+8.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

6.42%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

5.90%

+4.97%

Сравнение комиссий HSGFX и HSTRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и HSTRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности HSTRX в 3.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.56%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.14%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and HSTRX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to HSTRX (0.97%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs HSTRX's -13.53%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и HSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор