PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с HSTRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с HSTRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and HSTRX (Hussman Strategic Total Return Fund) are both mutual funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while HSTRX is a Tactical Allocation fund managed by Hussman Funds. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 5.16%/yr for HSTRX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HSGFX charges 1.15%/yr vs 0.75%/yr for HSTRX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и HSTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у HSTRX с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям HSTRX по среднегодовой доходности: -2.84% против 5.16% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

HSTRX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.06%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.36%
1 год
14.31%
3 года*
11.20%
5 лет*
5.54%
10 лет*
5.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и HSTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		3.90%20.33%6.06%6.04%-6.23%1.21%11.45%11.42%1.48%1.21%

Correlation

The correlation between HSGFX and HSTRX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2002 г.

0.02

The correlation between HSGFX and HSTRX shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

Hussman Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с HSTRX:
HSTRX с LSYIXHSTRX с LCORXHSTRX с PRPFXHSTRX с hsgFXHSTRX с QQQHSTRX с VWIAXHSTRX с VOO

Доходность на риск

HSGFX vs. HSTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
HSTRX
Ранг доходности на риск HSTRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSTRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSTRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSTRX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c HSTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXHSTRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.92

-4.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
4.30

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.60

-0.85

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

6.21

-7.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

17.11

-18.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. HSTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа HSTRX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и HSTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXHSTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.92

-4.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.87

-1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.88

-1.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.86

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и HSTRX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки HSTRX в -13.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и HSTRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXHSTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-13.53%

-47.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-2.42%

-17.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-4.24%

-19.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-13.53%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-13.53%

-19.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-1.31%

-55.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-2.69%

-24.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

0.88%

+9.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и HSTRX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Hussman Strategic Total Return Fund (HSTRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXHSTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

1.08%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

2.46%

+6.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

5.16%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

6.41%

+4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

5.90%

+4.81%

Сравнение комиссий HSGFX и HSTRX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HSTRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и HSTRX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности HSTRX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
HSTRX
Hussman Strategic Total Return Fund		2.36%2.25%2.91%2.54%2.15%1.33%0.52%1.29%1.20%0.37%0.25%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and HSTRX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to HSTRX (1.08%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs HSTRX's -13.53%.

HSTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и HSTRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор