PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с FPACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью -1.55%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: -1.87% против 9.54% соответственно.

HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с AVUVHSGFX с QAIHSGFX с AVDVHSGFX с TLT
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAX

Сравнение комиссий HSGFX и FPACX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

HSGFX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

1.44

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.09

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.17

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

7.75

-7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.44

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.69

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.73

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.87

-0.81

Корреляция

Корреляция между HSGFX и FPACX составляет -0.38. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и FPACX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FPACX в 9.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.24%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и FPACX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

HSGFXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-31.60%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-7.37%

-11.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-18.47%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-29.46%

-5.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-5.54%

-44.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-3.89%

-22.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.07%

+10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и FPACX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSGFXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

3.83%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.61%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

11.20%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

11.88%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

13.18%

-2.57%