Сравнение HSGFX с FPACX
HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and FPACX (FPA Crescent Fund Institutional Class) are both mutual funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.16%/yr vs 10.27%/yr for FPACX. Their -0.38 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.06%/yr for FPACX.
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и FPACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность -4.57%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 9.95%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: -2.16% против 10.27% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- -4.23%
- С начала года
- -4.57%
- 1 год
- -9.51%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -1.59%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 0.25%
FPACX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 6.42%
- С начала года
- 9.95%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 9.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам HSGFX и FPACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | -4.57% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 9.95% | 17.69% | 12.42% | 20.30% | -9.20% | 15.09% | 12.14% | 20.03% | -7.42% | 10.38% |
Correlation
The correlation between HSGFX and FPACX is -0.43, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.50 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.57 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г. | -0.38 |
The correlation between HSGFX and FPACX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. FPACX — Ранг доходности на риск
HSGFX
FPACX
Сравнение HSGFX c FPACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HSGFX | FPACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.38 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.58 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.71 | -10.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и FPACX
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FPACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSGFX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -31.60% | -29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.20% | -7.37% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -10.95% | -13.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -18.47% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.86% | -29.46% | -1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.54% | 0.00% | -54.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.05% | -3.86% | -23.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 1.95% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и FPACX
Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с FPA Crescent Fund Institutional Class (FPACX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSGFX | FPACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 2.60% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.38% | 7.47% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.80% | 9.22% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.43% | 11.90% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.91% | 13.14% | -2.23% |
Сравнение комиссий HSGFX и FPACX
HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSGFX и FPACX
Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FPACX в 8.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund Institutional Class | 8.10% | 9.60% | 7.95% | 3.72% | 0.77% | 11.62% | 4.80% | 4.65% | 8.87% | 3.70% | 4.98% | 6.34% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.44% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
HSGFX and FPACX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSGFX has higher volatility (3.36%) compared to FPACX (2.60%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs FPACX's -31.60%.
FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HSGFX и FPACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор