PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSGFX с FPACX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с FPACX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSGFX или FPACX.

Корреляция

Корреляция между HSGFX и FPACX составляет -0.45. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSGFX:

1.18

FPACX:

0.72

Коэф-т Сортино

HSGFX:

1.95

FPACX:

1.13

Коэф-т Омега

HSGFX:

1.23

FPACX:

1.16

Коэф-т Кальмара

HSGFX:

0.24

FPACX:

0.80

Коэф-т Мартина

HSGFX:

3.25

FPACX:

3.26

Индекс Язвы

HSGFX:

4.54%

FPACX:

2.68%

Дневная вол-ть

HSGFX:

13.11%

FPACX:

11.46%

Макс. просадка

HSGFX:

-65.71%

FPACX:

-31.59%

Текущая просадка

HSGFX:

-53.20%

FPACX:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 19.89%, что значительно выше, чем у FPACX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: -1.66% против 7.67% соответственно.

HSGFX

С начала года

19.89%

1 месяц

-3.10%

6 месяцев

23.98%

1 год

15.12%

5 лет

3.63%

10 лет

-1.66%

FPACX

С начала года

1.27%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.79%

5 лет

13.71%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSGFX и FPACX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSGFX и FPACX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг риск-скорректированной доходности HSGFX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSGFX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа FPACX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и FPACX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности FPACX в 9.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.51%3.01%3.10%1.09%0.43%0.16%1.84%1.20%0.49%0.28%0.56%0.78%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.19%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и FPACX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -65.71%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FPACX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и FPACX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...