PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSGFX с FPACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) and FPACX (FPA Crescent Fund) are both mutual funds - HSGFX is a Long-Short fund managed by Hussman Funds, while FPACX is a Diversified Portfolio fund managed by FPA. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.97%/yr vs 10.10%/yr for FPACX. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. HSGFX charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for FPACX.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: -2.97% против 10.10% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.47%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-9.50%
1 год
-18.99%
3 года*
-4.49%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
-2.97%

FPACX

1 день
0.20%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.57%
3 года*
15.50%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.84%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
FPACX
FPA Crescent Fund		5.34%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Correlation

The correlation between HSGFX and FPACX is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

-0.38

The correlation between HSGFX and FPACX shifts across timeframes, from -0.57 (5 years) to -0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с VGSTXFPACX с FPURXFPACX с GRSPXFPACX с FPAG

Доходность на риск

HSGFX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFXFPACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.77
2.20

-3.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
3.22

-5.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.59

-3.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.93

9.81

-11.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.77, что ниже коэффициента Шарпа FPACX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.77

2.20

-3.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

0.75

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.77

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.88

-0.88

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и FPACX

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и FPACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-31.60%

-29.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-7.37%

-12.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-10.95%

-13.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-18.47%

-5.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-29.46%

-3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.05%

-0.02%

-57.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-3.88%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.29%

1.94%

+8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и FPACX

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.28%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

6.65%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.14%

8.66%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

11.88%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.70%

13.20%

-2.50%

Сравнение комиссий HSGFX и FPACX

HSGFX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FPACX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSGFX и FPACX

Дивидендная доходность HSGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности FPACX в 9.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.11%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.58%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and FPACX have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (3.89%) compared to FPACX (2.28%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs FPACX's -31.60%.

FPACX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и FPACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор