PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с ^GSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) is Long-Short fund managed by Hussman Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.98%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.79%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.98% против 13.70% соответственно.

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%

^GSPC

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
^GSPC
S&P 500 Index		7.49%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between HSGFX and ^GSPC is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and ^GSPC has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.68, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

HSGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.35
1.67

-3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
2.29

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.29

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.89

10.15

-12.03

HSGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-56.78%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.46%

-9.10%

-8.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-18.90%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.43%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.92%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.55%

-3.31%

-53.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-10.71%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.26%

2.05%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.87%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

9.90%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

12.54%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.33%

17.00%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

18.08%

-7.24%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ^GSPC have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to ^GSPC (4.87%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор