PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с ^GSPC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) is Long-Short fund managed by Hussman Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.66%/yr vs 13.27%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.05%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.66% против 13.27% соответственно.

HSGFX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
-6.85%
С начала года
-9.14%
1 год
-14.81%
3 года*
-4.04%
5 лет*
-2.87%
10 лет*
-2.66%

^GSPC

1 день
-0.51%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
8.49%
С начала года
10.05%
1 год
20.28%
3 года*
18.54%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-9.14%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
^GSPC
S&P 500 Index		10.05%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between HSGFX and ^GSPC is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2000 г.

-0.46

Over the past year, the inverse relationship between HSGFX and ^GSPC has strengthened: their correlation has moved from -0.46 to -0.70, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с PSQHSGFX с AVUVHSGFX с HSAFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

HSGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HSGFX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.62

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.68
2.24

-3.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.24

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

9.71

-11.33

HSGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-56.78%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.20%

-9.10%

-8.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-18.90%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-25.43%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.86%

-33.92%

+3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.72%

-1.00%

-55.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.98%

-10.70%

-16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.09%

+6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

3.25%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.44%

10.00%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

12.56%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

17.00%

-5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.87%

18.05%

-7.18%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ^GSPC have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.86%) compared to ^GSPC (3.25%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор