PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSGFX и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund
3.87%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
^GSPC
S&P 500 Index
-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.24% соответственно.


HSGFX

1 день
-1.83%
1 месяц
3.68%
С начала года
3.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
-0.86%
3 года*
-1.93%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
-1.87%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Hussman Strategic Growth Fund

S&P 500 Index

Доходность на риск

HSGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 55
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSGFX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.92

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.41

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.21

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.41

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

6.61

-6.67

HSGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HSGFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.92

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.61

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.18

0.68

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между HSGFX и ^GSPC составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC.


Загрузка...

Показатели просадок


HSGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-56.78%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.73%

-12.14%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.42%

-25.43%

+3.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.70%

-33.92%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.52%

-5.78%

-44.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.67%

-10.75%

-15.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.38%

2.60%

+9.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HSGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.37%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

9.55%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

18.33%

-5.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

16.90%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

18.05%

-7.44%