Сравнение HSGFX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC).
HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSGFX и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
^GSPC S&P 500 Index | -3.95% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HSGFX показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -1.87% против 12.24% соответственно.
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
^GSPC
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
HSGFX
^GSPC
Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSGFX | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.92 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.41 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 1.41 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.61 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSGFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.92 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.61 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 | 0.68 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между HSGFX и ^GSPC составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC
Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSGFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -56.78% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.73% | -12.14% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.42% | -25.43% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.70% | -33.92% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.52% | -5.78% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.67% | -10.75% | -15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.38% | 2.60% | +9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC
Текущая волатильность для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) составляет 4.42%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSGFX | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 5.37% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 9.55% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 18.33% | -5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 16.90% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 18.05% | -7.44% |