PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSGFX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HSGFX с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) is Long-Short fund managed by Hussman Funds, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, HSGFX returned -2.84%/yr vs 13.65%/yr for ^GSPC. At a correlation of -0.46, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности HSGFX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSGFX показывает доходность -8.61%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 10.79%. За последние 10 лет акции HSGFX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -2.84% против 13.65% соответственно.

HSGFX

1 день
1.36%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-8.61%
6 месяцев
-8.26%
1 год
-18.01%
3 года*
-4.06%
5 лет*
-3.31%
10 лет*
-2.84%

^GSPC

1 день
0.41%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.02%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSGFX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.61%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%
^GSPC
S&P 500 Index		10.79%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between HSGFX and ^GSPC is -0.66, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2000 г.

-0.46

The correlation between HSGFX and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.72 (5 years) to -0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hussman Strategic Growth Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQHSGFX с AVDV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

HSGFX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSGFX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSGFX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.60
2.28

-3.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.35
3.12

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.41

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

2.98

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

13.78

-15.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSGFX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSGFX на текущий момент составляет -1.60, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSGFX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSGFX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.60

2.28

-3.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.27

0.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.47

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HSGFX и ^GSPC

Максимальная просадка HSGFX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSGFX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSGFX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-56.78%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.80%

-9.10%

-10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.22%

-18.90%

-5.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-25.43%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-33.92%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.47%

-0.33%

-56.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.86%

-10.72%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.23%

1.97%

+8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HSGFX и ^GSPC

Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что HSGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSGFX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.88%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

9.00%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.24%

11.89%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

16.90%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

18.06%

-7.35%

Часто задаваемые вопросы

HSGFX and ^GSPC have a correlation of -0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (4.15%) compared to ^GSPC (2.88%). In terms of maximum drawdown, HSGFX dropped -60.61% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSGFX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор