Сравнение HSCSX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.87% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SWSSX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
HSCSX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
HSCSX
SWSSX
Сравнение HSCSX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.66 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.81 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 6.78 | -2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.11 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.34 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SWSSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SWSSX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SWSSX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -60.34% | +4.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.90% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -31.93% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -41.81% | -2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -7.91% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -10.78% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.71% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SWSSX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.53% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 14.53% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 23.31% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.62% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 24.05% | -1.68% |