Сравнение HSCSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или DFSVX.
Основные характеристики
| HSCSX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 16.52% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 38.12% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | 9.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.43% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.38% | 9.48% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 10.11 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 3.63% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 20.49% |
| Макс. просадка | -63.13% | -66.70% |
| Текущая просадка | -35.97% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и DFSVX
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.52%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: -2.38% против 9.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности DFSVX в 3.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.22% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и DFSVX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 7.02%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.