PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с DFSVX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.18

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.10

DFSVX:

0.06

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

DFSVX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.17

DFSVX:

-0.07

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.45

DFSVX:

-0.20

Индекс Язвы

HSCSX:

10.91%

DFSVX:

10.28%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.58%

DFSVX:

24.98%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

HSCSX:

-16.89%

DFSVX:

-15.95%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 4.43% против 7.44% соответственно.

HSCSX

С начала года

-9.87%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-4.54%

3 года

3.37%

5 лет

8.90%

10 лет

4.43%

DFSVX

С начала года

-7.83%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-15.11%

1 год

-1.83%

3 года

5.81%

5 лет

17.96%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности DFSVX в 1.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.01%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.65%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и DFSVX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...