Сравнение HSCSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 6.83% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | 6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.84% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
DFSVX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
HSCSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
HSCSX
DFSVX
Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.67 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.56 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.75 | -1.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.13 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности DFSVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.63% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и DFSVX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -66.70% | +10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.11% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -27.69% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -52.12% | +7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.89% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.51% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.46% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 12.88% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 23.35% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.68% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 23.92% | -1.55% |