PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с DFSVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с DFSVX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или DFSVX.

Корреляция

Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
183.42%
942.14%
HSCSX
DFSVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.59

DFSVX:

-0.23

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.73

DFSVX:

-0.16

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.91

DFSVX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.27

DFSVX:

-0.20

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-1.31

DFSVX:

-0.61

Индекс Язвы

HSCSX:

11.44%

DFSVX:

8.94%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.34%

DFSVX:

24.38%

Макс. просадка

HSCSX:

-63.13%

DFSVX:

-66.70%

Текущая просадка

HSCSX:

-50.79%

DFSVX:

-20.76%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью -13.10%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: -5.42% против 6.86% соответственно.

HSCSX

С начала года

-14.91%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-14.03%

5 лет

0.37%

10 лет

-5.42%

DFSVX

С начала года

-13.10%

1 месяц

-7.29%

6 месяцев

-11.74%

1 год

-5.46%

5 лет

18.37%

10 лет

6.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCSX: 1.06%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I
График комиссии DFSVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFSVX: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и DFSVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг риск-скорректированной доходности DFSVX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSCSX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSCSX: -0.59
DFSVX: -0.23
Коэффициент Сортино HSCSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCSX: -0.73
DFSVX: -0.16
Коэффициент Омега HSCSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSCSX: 0.91
DFSVX: 0.98
Коэффициент Кальмара HSCSX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSCSX: -0.27
DFSVX: -0.20
Коэффициент Мартина HSCSX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSCSX: -1.31
DFSVX: -0.61

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.23
HSCSX
DFSVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX

HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.75%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.62%4.53%5.83%4.53%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и DFSVX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
-20.76%
HSCSX
DFSVX

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) имеют волатильность 15.84% и 15.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
15.22%
HSCSX
DFSVX