PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с DFSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCSX с DFSVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) and DFSVX (DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I) are both mutual funds - HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while DFSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, HSCSX returned 6.72%/yr vs 11.50%/yr for DFSVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HSCSX charges 1.06%/yr vs 0.30%/yr for DFSVX.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и DFSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 7.78%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 6.72% против 11.50% соответственно.

HSCSX

1 день
0.82%
1 месяц
1.18%
С начала года
7.78%
6 месяцев
7.69%
1 год
18.23%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.19%
10 лет*
6.72%

DFSVX

1 день
0.96%
1 месяц
2.50%
С начала года
16.32%
6 месяцев
15.74%
1 год
34.94%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.22%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCSX и DFSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.78%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		16.32%8.37%9.58%19.02%-3.57%39.97%2.24%18.15%-15.13%6.82%

Correlation

The correlation between HSCSX and DFSVX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 1998 г.

0.90

The correlation between HSCSX and DFSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с AVUVHSCSX с SCHAHSCSX с XLGHSCSX с BSCFX
Часто сравнивают с DFSVX:
DFSVX с AVUVDFSVX с DFSVDFSVX с DFFVXDFSVX с VOODFSVX с FISVXDFSVX с DFSCXDFSVX с FSMAX

Доходность на риск

HSCSX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DFSVX
Ранг доходности на риск DFSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSVX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXDFSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.15

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.11

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.93

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

12.54

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. DFSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа DFSVX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и DFSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXDFSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.15

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.48

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и DFSVX

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCSXDFSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-66.70%

+10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.59%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-27.69%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-27.69%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-52.12%

+7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

0.00%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-9.47%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.99%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCSXDFSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

4.26%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.30%

11.34%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

17.53%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

21.49%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

23.90%

-1.48%

Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности DFSVX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFSVX
DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I		1.50%1.69%1.47%3.67%6.77%10.40%1.96%2.83%7.54%5.18%4.18%5.29%
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, HSCSX and DFSVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

HSCSX has higher volatility (5.72%) compared to DFSVX (4.26%). In terms of maximum drawdown, HSCSX dropped -55.79% vs DFSVX's -66.70%.

DFSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCSX и DFSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор