Сравнение HSCSX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. DFSVX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или DFSVX.
Основные характеристики
| HSCSX | DFSVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 15.47% | 22.59% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 10.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 14.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.00% | 8.70% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 19.58% |
| Макс. просадка | -55.15% | -66.70% |
| Текущая просадка | -6.75% | -3.74% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и DFSVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и DFSVX
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям DFSVX по среднегодовой доходности: 5.00% против 8.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и DFSVX
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFSVX в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и DFSVX
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности DFSVX в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.58% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 3.44% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и DFSVX
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и DFSVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и DFSVX
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.