Сравнение HSCSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.35% против 15.72% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XLG
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
HSCSX vs. XLG — Ранг доходности на риск
HSCSX
XLG
Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.54 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.63 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.71 | -1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.99 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.75 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XLG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XLG
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XLG
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -52.39% | -3.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -12.41% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -28.02% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -30.46% | -14.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -8.93% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.69% | -1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.54% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XLG
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.82% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 10.65% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 19.97% | +4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 18.68% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 18.81% | +3.56% |