PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSCSX с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HSCSX (Homestead Small Company Stock Fund) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both funds - HSCSX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Homestead, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Over the past 10 years, HSCSX returned 6.72%/yr vs 17.28%/yr for XLG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HSCSX charges 1.06%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCSX показывает доходность 7.82%, а XLG немного выше – 8.03%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 6.72% против 17.28% соответственно.

HSCSX

1 день
0.04%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.82%
6 месяцев
7.53%
1 год
17.94%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.13%
10 лет*
6.72%

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSCSX и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		7.82%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%22.41%-27.09%12.03%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between HSCSX and XLG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2005 г.

0.73

Over the past year, the correlation between HSCSX and XLG has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с RWJHSCSX с AVUVHSCSX с IWMHSCSX с SCHAHSCSX с BSCFX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

HSCSX vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.18

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
2.95

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.38

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.34

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

8.77

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.18

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.88

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.92

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.63

-0.24

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и XLG

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSCSXXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-52.39%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.41%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.42%

-20.70%

-8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-28.02%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-30.46%

-14.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-1.02%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.31%

-7.64%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и XLG

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSCSXXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

3.19%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

9.81%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

13.32%

+5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

18.68%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.41%

18.84%

+3.57%

Сравнение комиссий HSCSX и XLG

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и XLG

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.09%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.09%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

HSCSX and XLG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSCSX has higher volatility (5.58%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, HSCSX dropped -55.79% vs XLG's -52.39%.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSCSX и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор