Сравнение HSCSX с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XLG.
Основные характеристики
HSCSX | XLG | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 32.51% |
Дох-ть за 1 год | 29.84% | 40.53% |
Дох-ть за 3 года | -4.98% | 12.34% |
Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 18.78% |
Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 15.14% |
Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.75 |
Коэф-т Сортино | 2.17 | 3.58 |
Коэф-т Омега | 1.26 | 1.51 |
Коэф-т Кальмара | 0.60 | 3.57 |
Коэф-т Мартина | 6.34 | 14.85 |
Индекс Язвы | 4.75% | 2.72% |
Дневная вол-ть | 20.62% | 14.68% |
Макс. просадка | -63.13% | -52.39% |
Текущая просадка | -35.73% | -0.28% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XLG
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.51%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -2.35% против 15.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XLG
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XLG
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLG в 0.72%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XLG
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XLG
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.