PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HSCSX с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HSCSXXLG
Дох-ть с нач. г.14.60%32.51%
Дох-ть за 1 год29.84%40.53%
Дох-ть за 3 года-4.98%12.34%
Дох-ть за 5 лет1.64%18.78%
Дох-ть за 10 лет-2.35%15.14%
Коэф-т Шарпа1.462.75
Коэф-т Сортино2.173.58
Коэф-т Омега1.261.51
Коэф-т Кальмара0.603.57
Коэф-т Мартина6.3414.85
Индекс Язвы4.75%2.72%
Дневная вол-ть20.62%14.68%
Макс. просадка-63.13%-52.39%
Текущая просадка-35.73%-0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между HSCSX и XLG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и XLG

С начала года, HSCSX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 32.51%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: -2.35% против 15.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.93%
15.48%
HSCSX
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCSX и XLG

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.06%
График комиссии XLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HSCSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HSCSX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HSCSX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.17
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HSCSX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HSCSX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HSCSX, с текущим значением в 6.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.34
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 14.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.85

Сравнение коэффициента Шарпа HSCSX и XLG

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46
2.75
HSCSX
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и XLG

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XLG в 0.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
0.08%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%0.33%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и XLG

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-35.73%
-0.28%
HSCSX
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и XLG

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
4.62%
HSCSX
XLG