PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и XLG составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с XLG

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XLG.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.18

XLG:

0.69

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.10

XLG:

0.97

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

XLG:

1.14

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.17

XLG:

0.64

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.45

XLG:

2.16

Индекс Язвы

HSCSX:

10.91%

XLG:

6.09%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.58%

XLG:

22.30%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

XLG:

-52.39%

Текущая просадка

HSCSX:

-16.89%

XLG:

-4.63%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью -1.25%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 4.43% против 14.70% соответственно.

HSCSX

С начала года

-9.87%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-4.54%

3 года

3.37%

5 лет

8.90%

10 лет

4.43%

XLG

С начала года

-1.25%

1 месяц

6.26%

6 месяцев

-0.70%

1 год

14.67%

3 года

17.76%

5 лет

17.64%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Сравнение комиссий HSCSX и XLG

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и XLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг риск-скорректированной доходности XLG, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и XLG

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XLG в 0.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.01%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF		0.73%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%1.97%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и XLG

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, что больше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и XLG

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...