Сравнение HSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XSVM.
Основные характеристики
| HSCSX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 10.37% |
| Дох-ть за 1 год | 29.84% | 28.17% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | 3.27% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 14.62% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.00 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.95 |
| Коэф-т Мартина | 6.34 | 5.16 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 5.49% |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 22.49% |
| Макс. просадка | -63.13% | -62.57% |
| Текущая просадка | -35.73% | -1.47% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XSVM
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 10.37%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: -2.35% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XSVM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности XSVM в 1.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.54% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.32% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XSVM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XSVM
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 7.00%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.