PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с XSVM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с XSVM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XSVM.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и XSVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.18

XSVM:

-0.26

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.10

XSVM:

-0.23

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

XSVM:

0.97

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.17

XSVM:

-0.26

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.45

XSVM:

-0.61

Индекс Язвы

HSCSX:

10.91%

XSVM:

10.98%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.58%

XSVM:

24.80%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

XSVM:

-62.57%

Текущая просадка

HSCSX:

-16.89%

XSVM:

-16.65%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.77% соответственно.

HSCSX

С начала года

-9.87%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-4.54%

3 года

3.37%

5 лет

8.90%

10 лет

4.43%

XSVM

С начала года

-7.59%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-15.49%

1 год

-6.29%

3 года

1.12%

5 лет

17.71%

10 лет

8.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF

Сравнение комиссий HSCSX и XSVM

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и XSVM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
XSVM
Ранг риск-скорректированной доходности XSVM, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSVM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSVM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа XSVM равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и XSVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности XSVM в 2.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.01%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
XSVM
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF		2.20%1.69%1.31%1.79%1.23%1.21%1.22%2.54%1.90%2.29%2.68%1.32%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и XSVM

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и XSVM

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...