Сравнение HSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XSVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и XSVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 6.63% | 7.47% | 2.30% | 20.20% | -13.63% | 56.36% | 5.08% | 30.01% | -12.33% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у XSVM с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 6.35% против 12.22% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
XSVM
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 8.31%
- 1 год
- 22.91%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XSVM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Доходность на риск
HSCSX vs. XSVM — Ранг доходности на риск
HSCSX
XSVM
Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | XSVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.57 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.75 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.69 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.03 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.49 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности XSVM в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.99% | 2.29% | 1.69% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.22% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XSVM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -62.57% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.35% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -26.21% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -49.02% | +4.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.23% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -11.65% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.11% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XSVM
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | XSVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.34% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.20% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 22.34% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 22.98% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 25.07% | -2.70% |