Сравнение HSCSX с XSVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. XSVM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или XSVM.
Основные характеристики
| HSCSX | XSVM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.89% | 2.41% |
| Дох-ть за 1 год | 15.47% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.99% | 5.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.61% | 14.33% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.00% | 10.37% |
| Коэф-т Шарпа | 0.72 | 0.77 |
| Дневная вол-ть | 20.51% | 20.93% |
| Макс. просадка | -55.15% | -62.57% |
| Текущая просадка | -6.75% | -6.86% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и XSVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и XSVM
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у XSVM с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям XSVM по среднегодовой доходности: 5.00% против 10.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и XSVM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии XSVM в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c XSVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и XSVM
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности XSVM в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.58% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | 1.22% | 1.31% | 1.79% | 1.23% | 1.21% | 1.21% | 2.54% | 1.90% | 2.29% | 2.68% | 1.31% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и XSVM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, что меньше максимальной просадки XSVM в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и XSVM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и XSVM
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF (XSVM) имеют волатильность 6.53% и 6.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.