PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с AVUV

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или AVUV.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.18

AVUV:

-0.09

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.10

AVUV:

0.05

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

AVUV:

1.01

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.17

AVUV:

-0.08

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.45

AVUV:

-0.22

Индекс Язвы

HSCSX:

10.91%

AVUV:

10.94%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.58%

AVUV:

25.73%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

HSCSX:

-16.89%

AVUV:

-16.51%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -9.87%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -8.36%.

HSCSX

С начала года

-9.87%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-4.54%

3 года

3.37%

5 лет

8.90%

10 лет

4.43%

AVUV

С начала года

-8.36%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

-15.78%

1 год

-2.28%

3 года

5.82%

5 лет

19.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий HSCSX и AVUV

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и AVUV

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности AVUV в 1.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.01%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и AVUV

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AVUV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и AVUV

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...