PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с AVUV

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или AVUV.

Корреляция

Корреляция между HSCSX и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.49%
80.24%
HSCSX
AVUV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.59

AVUV:

-0.28

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.73

AVUV:

-0.23

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.91

AVUV:

0.97

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.27

AVUV:

-0.24

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-1.31

AVUV:

-0.73

Индекс Язвы

HSCSX:

11.44%

AVUV:

9.55%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.34%

AVUV:

25.16%

Макс. просадка

HSCSX:

-63.13%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

HSCSX:

-50.79%

AVUV:

-21.64%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -14.91%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью -13.99%.

HSCSX

С начала года

-14.91%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-14.03%

5 лет

0.37%

10 лет

-5.42%

AVUV

С начала года

-13.99%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

-12.16%

1 год

-6.78%

5 лет

20.60%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSCSX и AVUV

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCSX: 1.06%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUV: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSCSX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSCSX: -0.59
AVUV: -0.28
Коэффициент Сортино HSCSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCSX: -0.73
AVUV: -0.23
Коэффициент Омега HSCSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSCSX: 0.91
AVUV: 0.97
Коэффициент Кальмара HSCSX, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSCSX: -0.36
AVUV: -0.24
Коэффициент Мартина HSCSX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSCSX: -1.31
AVUV: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.28
HSCSX
AVUV

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и AVUV

HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.92%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и AVUV

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.85%
-21.64%
HSCSX
AVUV

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и AVUV

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 15.84% и 15.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
15.36%
HSCSX
AVUV