PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSCSX с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с AVUV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. AVUV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HSCSX и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.29%0.54%8.52%17.21%-16.97%20.38%22.25%6.46%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		8.80%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 8.80%.

HSCSX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.85%
1 год
14.13%
3 года*
6.92%
5 лет*
2.29%
10 лет*
6.35%

AVUV

1 день
0.18%
1 месяц
-2.36%
С начала года
8.80%
6 месяцев
11.45%
1 год
28.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с HSCSX:
HSCSX с XSVMHSCSX с DFSVXHSCSX с XLGHSCSX с RWJHSCSX с IWMHSCSX с SCHAHSCSX с BSCFX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с VIOVAVUV с DFSVAVUV с AVUVX

Сравнение комиссий HSCSX и AVUV

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF

Доходность на риск

HSCSX vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг доходности на риск HSCSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSCSX c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HSCSXAVUVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.22

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.78

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

1.88

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.85

7.40

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HSCSX vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AVUV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSCSXAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.22

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.46

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.52

-0.14

Корреляция

Корреляция между HSCSX и AVUV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и AVUV

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности AVUV в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		10.85%10.88%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.73%26.80%4.45%2.43%5.07%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.40%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и AVUV

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и AVUV.

Загрузка...

Показатели просадок

HSCSXAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.79%

-49.42%

-6.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-15.43%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-28.79%

-0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.23%

-3.97%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.14%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.91%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и AVUV

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HSCSXAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.80%

5.41%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

13.10%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.18%

23.46%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.73%

22.95%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

28.59%

-6.22%