Сравнение HSCSX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или IWM.
Основные характеристики
| HSCSX | IWM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.89% | 18.80% |
| Дох-ть за 1 год | 29.50% | 40.89% |
| Дох-ть за 3 года | -5.45% | 0.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.38% | 9.69% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.42% | 8.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.38 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.07 | 2.64 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 6.00 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 3.75% |
| Дневная вол-ть | 20.66% | 21.59% |
| Макс. просадка | -63.13% | -59.05% |
| Текущая просадка | -36.12% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и IWM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и IWM
С начала года, HSCSX показывает доходность 13.89%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 18.80%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -2.42% против 8.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и IWM
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и IWM
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности IWM в 1.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.09% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и IWM
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и IWM
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.06% и 7.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.