Сравнение HSCSX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или RWJ.
Основные характеристики
| HSCSX | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | 9.45% |
| Дох-ть за 1 год | 14.35% | 22.12% |
| Дох-ть за 3 года | 1.87% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.46% | 17.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.96% | 10.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 0.94 |
| Дневная вол-ть | 20.52% | 22.53% |
| Макс. просадка | -55.15% | -55.97% |
| Текущая просадка | -7.06% | -0.97% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и RWJ
С начала года, HSCSX показывает доходность 3.53%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.96% против 10.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и RWJ
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности RWJ в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 3.59% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 7.61% | 28.31% | 4.45% | 2.43% | 5.07% | 1.32% | 0.42% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 0.95% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.61% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и RWJ
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.15%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и RWJ
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 6.57% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.