Сравнение HSCSX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или RWJ.
Основные характеристики
| HSCSX | RWJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.17% | 16.91% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 40.80% |
| Дох-ть за 3 года | -5.21% | 4.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.43% | 17.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.38% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.44 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 2.09 |
| Коэф-т Мартина | 6.28 | 9.73 |
| Индекс Язвы | 4.74% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 20.65% | 22.57% |
| Макс. просадка | -63.13% | -55.97% |
| Текущая просадка | -35.97% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и RWJ
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 16.91%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: -2.38% против 11.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и RWJ
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RWJ в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.21% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 0.91% | 0.60% | 0.74% | 0.57% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и RWJ
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и RWJ
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 7.02%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.66%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.