Сравнение HSCSX с RWJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и RWJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и RWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 4.08% | 7.75% | 11.81% | 16.21% | -10.97% | 52.82% | 20.83% | 20.29% | -16.95% | 5.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у RWJ с доходностью 4.08%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 6.35% против 12.14% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
RWJ
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 4.08%
- 6 месяцев
- 4.51%
- 1 год
- 25.44%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и RWJ
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.
Доходность на риск
HSCSX vs. RWJ — Ранг доходности на риск
HSCSX
RWJ
Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | RWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.59 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 5.68 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.01 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.29 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.47 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности RWJ в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 1.13% | 1.11% | 1.15% | 1.34% | 1.02% | 0.61% | 0.89% | 1.22% | 1.44% | 1.11% | 0.60% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и RWJ
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -55.97% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -16.11% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -29.29% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -51.33% | +6.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -7.38% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -9.31% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 4.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и RWJ
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) с волатильностью 6.11%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | RWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 6.11% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.97% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 25.39% | -1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 23.88% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 26.16% | -3.79% |