PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HSCSX с RWJ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или RWJ.

Корреляция

Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.74%
453.78%
HSCSX
RWJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.59

RWJ:

-0.16

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.73

RWJ:

-0.04

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.91

RWJ:

0.99

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.27

RWJ:

-0.14

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-1.31

RWJ:

-0.46

Индекс Язвы

HSCSX:

11.44%

RWJ:

8.79%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.34%

RWJ:

25.83%

Макс. просадка

HSCSX:

-63.13%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

HSCSX:

-50.79%

RWJ:

-21.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCSX показывает доходность -14.91%, а RWJ немного ниже – -15.34%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: -5.42% против 8.27% соответственно.

HSCSX

С начала года

-14.91%

1 месяц

-5.28%

6 месяцев

-16.99%

1 год

-14.03%

5 лет

0.37%

10 лет

-5.42%

RWJ

С начала года

-15.34%

1 месяц

-7.30%

6 месяцев

-12.85%

1 год

-3.28%

5 лет

20.95%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HSCSX и RWJ

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
График комиссии HSCSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HSCSX: 1.06%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
График комиссии RWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RWJ: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HSCSX, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HSCSX: -0.59
RWJ: -0.16
Коэффициент Сортино HSCSX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HSCSX: -0.73
RWJ: -0.04
Коэффициент Омега HSCSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HSCSX: 0.91
RWJ: 0.99
Коэффициент Кальмара HSCSX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HSCSX: -0.27
RWJ: -0.14
Коэффициент Мартина HSCSX, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HSCSX: -1.31
RWJ: -0.46

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.59
-0.16
HSCSX
RWJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ

HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.36%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и RWJ

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-50.79%
-21.48%
HSCSX
RWJ

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и RWJ

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) имеют волатильность 15.84% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.84%
16.14%
HSCSX
RWJ