PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с RWJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и RWJ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с RWJ

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. RWJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или RWJ.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и RWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.18

RWJ:

0.05

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.10

RWJ:

0.25

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

RWJ:

1.03

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.17

RWJ:

0.03

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.45

RWJ:

0.09

Индекс Язвы

HSCSX:

10.91%

RWJ:

10.26%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.58%

RWJ:

26.59%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

RWJ:

-55.97%

Текущая просадка

HSCSX:

-16.89%

RWJ:

-16.09%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HSCSX показывает доходность -9.87%, а RWJ немного выше – -9.53%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям RWJ по среднегодовой доходности: 4.43% против 8.89% соответственно.

HSCSX

С начала года

-9.87%

1 месяц

4.86%

6 месяцев

-16.42%

1 год

-4.54%

3 года

3.37%

5 лет

8.90%

10 лет

4.43%

RWJ

С начала года

-9.53%

1 месяц

6.92%

6 месяцев

-15.43%

1 год

1.30%

3 года

3.77%

5 лет

19.53%

10 лет

8.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF

Сравнение комиссий HSCSX и RWJ

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии RWJ в 0.39%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и RWJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
RWJ
Ранг риск-скорректированной доходности RWJ, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWJ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c RWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RWJ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и RWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и RWJ

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что больше доходности RWJ в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		6.01%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
RWJ
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF		1.27%1.15%1.34%1.02%0.61%0.89%1.22%1.44%0.91%0.60%0.74%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и RWJ

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, примерно равная максимальной просадке RWJ в -55.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и RWJ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и RWJ

Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 7.29%, в то время как у Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF (RWJ) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...