Сравнение HSCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SCHA.
Основные характеристики
| HSCSX | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.60% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 29.84% | 40.93% |
| Дох-ть за 3 года | -4.98% | 2.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.64% | 10.82% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.35% | 9.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 6.34 | 12.20 |
| Индекс Язвы | 4.75% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 20.62% | 19.94% |
| Макс. просадка | -63.13% | -42.41% |
| Текущая просадка | -35.73% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SCHA
С начала года, HSCSX показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 18.28%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -2.35% против 9.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SCHA
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HSCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SCHA
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SCHA в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.70% | 0.59% | 0.17% | 0.33% | 0.44% | 0.35% | 0.33% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.96% | 2.85% | 2.37% | 2.17% | 1.39% | 2.11% | 2.84% | 2.01% | 2.18% | 2.16% | 1.78% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SCHA
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SCHA
Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.