PortfoliosLab logo
Сравнение HSCSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и SCHA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности HSCSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
56.76%
425.50%
HSCSX
SCHA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.47

SCHA:

-0.01

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.47

SCHA:

0.19

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.94

SCHA:

1.02

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.19

SCHA:

0.01

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.88

SCHA:

0.03

Индекс Язвы

HSCSX:

12.31%

SCHA:

8.96%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.48%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

HSCSX:

-63.13%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

HSCSX:

-48.28%

SCHA:

-15.79%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -10.59%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -8.34%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -4.80% против 7.31% соответственно.


HSCSX

С начала года

-10.59%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-19.23%

1 год

-11.86%

5 лет

0.82%

10 лет

-4.80%

SCHA

С начала года

-8.34%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

-13.78%

1 год

-0.17%

5 лет

11.38%

10 лет

7.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HSCSX и SCHA

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.47
-0.01
HSCSX
SCHA

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и SCHA

HSCSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
0.00%0.00%0.09%0.00%0.58%0.00%0.70%0.59%0.17%0.33%0.44%0.35%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и SCHA

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-48.28%
-15.79%
HSCSX
SCHA

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и SCHA

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.28%
7.55%
HSCSX
SCHA