Сравнение HSCSX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HSCSX и SCHA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HSCSX и SCHA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 0.29% | 0.54% | 8.52% | 17.21% | -16.97% | 20.38% | 22.25% | 22.41% | -27.09% | 12.03% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
Доходность по периодам
С начала года, HSCSX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 6.35% против 9.94% соответственно.
HSCSX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 6.35%
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HSCSX и SCHA
HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Доходность на риск
HSCSX vs. SCHA — Ранг доходности на риск
HSCSX
SCHA
Сравнение HSCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HSCSX | SCHA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.16 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.74 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 7.77 | -3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.16 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.21 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.44 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.53 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между HSCSX и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSCSX и SCHA
Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SCHA в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSCSX Homestead Small Company Stock Fund | 10.85% | 10.88% | 5.42% | 3.87% | 5.12% | 18.41% | 12.67% | 18.73% | 26.80% | 4.45% | 2.43% | 5.07% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HSCSX и SCHA
Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.79%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SCHA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HSCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.79% | -42.41% | -13.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -14.35% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -30.79% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -42.41% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -5.41% | -2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.34% | -7.65% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.45% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HSCSX и SCHA
Текущая волатильность для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) составляет 6.80%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HSCSX | SCHA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 7.31% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 13.72% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.18% | 22.90% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 21.95% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 22.67% | -0.30% |