PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HSCSX с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HSCSX и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение HSCSX с SCHA

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

HSCSX управляется Homestead. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HSCSX или SCHA.

Доходность

Сравнение доходности HSCSX и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HSCSX:

-0.14

SCHA:

0.15

Коэф-т Сортино

HSCSX:

-0.05

SCHA:

0.36

Коэф-т Омега

HSCSX:

0.99

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

HSCSX:

-0.14

SCHA:

0.11

Коэф-т Мартина

HSCSX:

-0.38

SCHA:

0.33

Индекс Язвы

HSCSX:

10.76%

SCHA:

9.31%

Дневная вол-ть

HSCSX:

25.61%

SCHA:

24.18%

Макс. просадка

HSCSX:

-55.60%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

HSCSX:

-15.28%

SCHA:

-12.83%

Доходность по периодам

С начала года, HSCSX показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью -5.12%. За последние 10 лет акции HSCSX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: 4.70% против 7.55% соответственно.

HSCSX

С начала года

-8.12%

1 месяц

7.98%

6 месяцев

-14.94%

1 год

-3.57%

3 года

3.84%

5 лет

9.37%

10 лет

4.70%

SCHA

С начала года

-5.12%

1 месяц

7.65%

6 месяцев

-12.18%

1 год

3.70%

3 года

6.15%

5 лет

10.90%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Homestead Small Company Stock Fund

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий HSCSX и SCHA

HSCSX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HSCSX и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HSCSX
Ранг риск-скорректированной доходности HSCSX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCSX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCSX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCSX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCSX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HSCSX c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HSCSX на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HSCSX и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSCSX и SCHA

Дивидендная доходность HSCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности SCHA в 1.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HSCSX
Homestead Small Company Stock Fund		5.89%5.42%3.87%5.12%18.41%12.67%18.74%28.31%4.45%2.43%5.07%1.32%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.60%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок HSCSX и SCHA

Максимальная просадка HSCSX за все время составила -55.60%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HSCSX и SCHA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HSCSX и SCHA

Homestead Small Company Stock Fund (HSCSX) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что HSCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...